1、【债市综述】现券期货整体震荡偏弱,超长债表现稍好。银行间主要利率债收益率走势分化,超长债偏暖,短券走势较弱,10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率上行0.35bp,30年期国债活跃券“23附息国债23”收益率下行0.5bp,5年期国开活跃券“23国开08”收益率上行1bp,1年期国开活跃券“20国开03”收益率上行1.5bp。国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约涨0.08%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.02%。银行间隔夜回购供给充裕价格继续分化,14天成交增加稳步安排跨年。地产债涨跌不一,“H9金科03”涨60%,“H金优01”跌超51%。
2、交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一,“G17龙湖3”涨超5%,“16金地02”涨超4%,“21金地03”涨超3%,“21金地01”和“22龙湖03”涨超2%;“H金优01”跌超51%,“H1龙控01”跌超39%,“H荣耀13A”跌超9%,“22旭辉01”跌超8%,“22万科07”跌超7%,“20宝龙04”跌超5%。
3、中证转债指数收盘跌0.25%,万得可转债等权指数收盘跌0.4%。其中,23只可转债跌幅超2%,丽岛转债、金钟转债、雅创转债、金现转债、溢利转债跌幅居前,分别跌14.13%、10.13%、9.49%、8.05%、6.94%。涨幅方面,8只可转债涨幅超2%,深科转债、花王转债、鸿达转债、丝路转债、兴瑞转债涨幅居前,分别涨8.82%、7.88%、3.4%、3.36%、3.05%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行1.37BP报1.5792%,7天期上行3.86BP报1.8046%,14天期上行3.65BP报2.4477%,1月期上行2.65BP报2.9%。
5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行2.2BP报1.592%;7天期上行1.7BP报1.784%;14天期持平报2.429%;1个月期上行0.4BP报2.472%,创纪录新高。
6、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨2.0个基点报1.7%;FR007持平报2.2%;FR014涨25.0个基点报3.7%。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨2.0个基点报1.6%;FDR007涨9.0个基点报1.85%;FDR014涨3.94个基点报2.4129%。
8、财政部1年、10年期国债加权中标收益率分别为2.2633%、2.5936%,边际中标收益率分别为2.3077%、2.6113%,全场倍数分别为3.05、4.98,边际倍数分别为7.37、7.6。海南省10年期“23海南债40”中标利率2.86%,全场倍数25.54,边际倍数8.86。
9、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌10.2个基点报4.348%,3年期美债收益率跌10.2个基点报4.051%,5年期美债收益率跌9.2个基点报3.85%,10年期美债收益率跌8.4个基点报3.852%,30年期美债收益率跌5.3个基点报3.988%。
10、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌12.5个基点报3.519%,法国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.475%,德国10年期国债收益率跌4.6个基点报1.967%,意大利10年期国债收益率跌4个基点报3.581%,西班牙10年期国债收益率跌4.9个基点报2.896%。
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