1、现券期货早盘走势平稳午后明显走弱。银行间主要利率债收益率上行1-2bp,10年期国债活跃券200016收益率上行1.7bp报3.0920%,5年期国债活跃券210002收益率上行2.24bp报2.9225%;国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.22%;银行间资金供给稳定,隔夜回购续降逾17bp并向2%整数关口靠拢;一级招标结果延续向好;蓝光发展债券延续跌势,19蓝光02”跌近19%,“16蓝光01”跌近14%。
2、CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计56只债券成交,主要利率债收益率全线上行,10年期国开活跃券21国开05收益率上行0.85bp报3.496%,10年期国债活跃券20附息国债16收益率上行1.6bp报3.091%。
3、信用债收益率窄幅波动,全天成交近1200亿元。城投债表现分化较大,“18泰达投资MTN002”涨超30%,“20云建投MTN001”则跌超8%;蓝光发展债券跌跌不休,“19蓝光02”跌近19%。
4、中介债券数据显示,6月2日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共3只,PR诸经开以5.50%成交,高于估值82.27BP;低估值成交债券共10只,21潍坊城建PPN001以4.53%成交,低于估值31.36BP;成交收益率不低于6%的债券有1只,20巩义国资PPN001收益率最高报6.50%。
5、转债行情低迷,两市逾六成转债下跌,成交额跌破500亿元,创4月22日以来新低。“债中茅台”英科转债大跌超22%,创半年新低,自历史高位已回落逾63%;锋龙转债涨超9%,长集转债涨近8%,彤程转债涨超7%,正股悉数涨停。
6、货币市场利率多数下跌,银行间资金供给稳定,隔夜回购续降逾17bp。银存间质押式回购1天期品种报2.0003%,跌17.73个基点;7天期报2.1269%,跌7.95个基点;14天期报2.0989%,跌2.49个基点;1个月期报2.2545%,涨5.76个基点。
7、Shibor全线下行,隔夜品种下行14.7bp报2.04%,7天期下行7.7bp报2.156%,14天期下行0.4bp报2.135%,1个月期下行0.9bp报2.397%。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报2.04%,跌14个基点;FDR007报2.14%,跌6个基点;FDR014报2.10%,与前一交易日持平。
9、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报2.05%,跌15个基点;FR007报2.21%,跌4个基点;FR014报2.15%,与前一交易日持平。
10、一级市场方面,周三招标的国债、进出口行债和农发债中标收益率均低于中债估值。财政部3年、7年期续发国债加权中标收益率分别为2.7069%、3.0115%,边际中标收益率分别为2.7256%、3.0328%,全场倍数分别为3.22、4.02,边际倍数分别为1.15、4.2。农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.2979%、3.4832%,全场倍数分别为4.59、3.07,边际倍数分别为1.53、3.39。进出口行3年期浮息新发债中标利率2.89%,全场倍数7.78。
11、大连5年期再融资一般债、20年期再融资专项债中标利率3.17%、3.79%,全场倍数分别为19.09、16.42,边际倍数分别为2.72、3.83。
12、美债收益率小幅上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%,2年期美债收益率涨0.1个基点报0.153%,3年期美债收益率涨0.9个基点报0.311%,5年期美债收益率涨0.7个基点报0.799%,10年期美债收益率涨1.1个基点报1.59%,30年期美债收益率涨1.4个基点报2.275%。
13、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.798%;法国10年期国债收益率跌1.9个基点报0.158%;德国10年期国债收益率跌2个基点报-0.201%;意大利10年期国债收益率跌2.3个基点报0.876%;西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报0.451%;葡萄牙10年期国债收益率跌1.5个基点报0.446%。
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