1、月初资金供给充盈,现券期货震荡略走暖。银行间主要利率债收益率下行1bp左右,10年期国债活跃券200016收益率下行1bp报3.08%;国债期货窄幅震荡小幅上涨,10年期主力合约涨0.08%;月初银行间资金供给充盈,隔夜回购加权利率重回2%下方;一级招标延续向好,国开债和进出口行债中标收益率均低于中债估值;蓝光和恒大债券延续跌势,“20蓝光02”跌超4%,“19恒大02”跌超2%;华融债反弹,“19中国华融债01(品种一)”涨超31%。
2、CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计46只债券成交,主要利率债收益率多数下行,10年期国开活跃券21国开05收益率下行1.08bp报3.4852%,10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行0.6bp报3.085%。
3、信用债收益率多数下行,全天成交超1100亿元。“20蓝光02”跌超4%,中诚信国际将蓝光发展主体信用等级调降至AA;恒大债券延续跌势,“19恒大02”跌超2%,许家印亲自释放降负债目标稳定军心。
4、中介债券数据显示,6月3日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共1只,19涪陵01以3.59%成交,高于估值12.97BP;低估值成交债券共10只,19鲁钢铁MTN003以5.60%成交,低于估值41.42BP;成交收益率不低于6%的债券有3只,20荆投01收益率最高报6.35%。
5、中证转债指数小幅上涨,成交额继续回落。近期市场炒作情绪较弱,转债多跟随正股走势,游族转债涨超10%,长集转债涨超8%,正股双双涨停;彤程转债和永创转债则均跌超4%。永创转债日内触发可赎回条款,永创智能随后宣布将提前赎回“永创转债”。
6、月初银行间资金供给充盈,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.8513%,跌14.9个基点;7天期报2.0618%,跌6.51个基点;14天期报2.0718%,跌2.71个基点;1个月期报2.2894%,涨3.49个基点。
7、资金面宽松,Shibor全线下行。隔夜品种下行18.8bp报1.852%,7天期下行6.4bp报2.092%,14天期下行4.2bp报2.093%,1个月期下行1.3bp报2.384%。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.86%,跌19个基点;FR007报2.0991%,跌11.09个基点;FR014报2.10%,跌5个基点。
9、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.85%,跌19个基点;FDR007报2.07%,跌7个基点;FDR014报2.08%,跌2个基点。
10、一级市场方面,周四招标的国开债和进出口行债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,进出口行3个月、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.6173%、3.1961%、3.4735%,全场倍数分别为4.32、3.43、3.62,边际倍数分别为2.3、1、1。国开行3年、7年、10年期金融债中标利率分别为2.9368%、3.3286%、3.41%,全场倍数分别为6.9、6.5、5.27,边际倍数分别为1.3、1.33、10。
11、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%,2年期美债收益率涨1.1个基点报0.164%,3年期美债收益率涨2.3个基点报0.334%,5年期美债收益率涨4.6个基点报0.845%,10年期美债收益率涨4.1个基点报1.631%,30年期美债收益率涨2.5个基点报2.3%。
12、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨4.1个基点报0.839%;法国10年期国债收益率涨1.4个基点报0.172%;德国10年期国债收益率涨1.5个基点报-0.185%;意大利10年期国债收益率涨2.1个基点报0.897%;西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点报0.467%;葡萄牙10年期国债收益率涨1.6个基点报0.461%。
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