1、现券期货走弱,银行间主要利率债收益率上行2-3bp,10年期国债活跃券200016收益率上行1.37bp报3.1675%,30年期国债活跃券200012收益率上行2.5bp报3.73%;国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.12%;银行间资金面依然宽松,隔夜和七天期回购加权利率进一步回落,惟14天跨半年末利率走高;蓝光发展和中国华融债下跌,天津地区债券波动较大,“20蓝光02”跌近10%,“19中国华融债01(品种一)”跌超21%,“18津城建MTN008B”涨超6%。
2、CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计65只债券成交,主要利率债收益率多数上行,10年期国开活跃券21国开05收益率上行1.21bp报3.5661%,10年期国债活跃券20附息国债16收益率上行1bp报3.17%。
3、信用债各期限收益率延续上行态势,全天成交超1400亿元。蓝光发展债券短暂反弹后再度下跌,“20蓝光MTN001”跌逾33%;天津部分国企债券波动较大,“18津保投MTN007”涨超11%。中信证券表示,近期信用债市场的投研或已脱离基本面走向了情绪面主导的节奏。
4、中介债券数据显示,6月17日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共4只,20黔铁投MTN001以5.00%成交,高于估值24.98BP;低估值成交债券共7只,PR渝水债以5.50%成交,低于估值44.36BP;成交收益率不低于6%的债券有3只,19开滦股MTN001收益率最高报6.75%。
5、中证转债指数基本平收,两市近六成转债下跌,全天成交超500亿元。思特转债涨近3%,成交额突破100亿元,换手率高达2341%,成交额和换手率继续位居两市之首。“起帆转债”上市首日收涨逾4%,6月以来上市的3只新债首日平均涨幅为14.15%。
6、货币市场利率多数下跌,银行间市场资金面整体依然宽松。银存间质押式回购1天期品种报1.8733%,跌12.27个基点;7天期报2.1664%,跌2.29个基点;14天期报2.5155%,涨28.58个基点;1个月期报2.6120%,涨1.2个基点。
7、资金面平稳,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行13bp报1.876%,7天期下行1.9bp报2.179%,14天期上行2.7bp报2.248%,1个月期上行0.3bp报2.391%。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.8789%,跌13.11个基点;FDR007报2.17%,跌2个基点;FDR014报2.35%,涨15个基点。
9、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.89%,跌13个基点;FR007报2.20%,跌5个基点;FR014报2.60%,涨38个基点。
10、一级市场方面,进出口行四期金融债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,进出口行88天、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.6239%、3.028%、3.2815%、3.5105%,全场倍数分别为4.17、3.77、2.7、3.05,边际倍数分别为2.22、1、1、1。
11、国开行三期金融债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,国开行3年、7年、10年期增发金融债中标收益率分别为3.0262%、3.4024%、3.4834%,全场倍数分别为4.7、6.5、3.23,边际倍数分别为4.68、17.73、1.33。
12、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨3.7个基点,报0.774%;法国10年期国债收益率涨2个基点,报0.152%;德国10年期国债收益率涨0.6个基点,报-0.199%;意大利10年期国债收益率涨4.1个基点,报0.817%;西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点,报0.424%;葡萄牙10年期国债收益率涨2.9个基点,报0.403%。
13、美债收益率涨跌不一,长债收益率大跌,30年期收益率一度暴跌16个基点。3月期美债收益率持平报0.035%,2年期美债收益率涨0.2个基点报0.221%,3年期美债收益率涨1.9个基点报0.441%,5年期美债收益率跌1.2个基点报0.888%,10年期美债收益率跌7.3个基点报1.51%,30年期美债收益率跌11.5个基点,报2.093%。
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