1、上周五,国债期货拉升带动现券向好,银行间主要利率债收益率下行2-3bp,唯有50年期国债收益率大幅上行逾4bp;国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.31%;银行间资金面收敛,主要回购利率普遍上行,隔夜回购加权利率上行逾15bp再度回升至2%上方;蓝光发展债券明显下跌,“20蓝光CP001”跌超61%,“19蓝光MTN001”跌超9%。全周来看,10年期国债期货主力合约涨0.32%,10年期国债活跃券200016收益率本周下行0.75bp。
2、上周五,CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计62只债券成交,主要利率债收益率多数下行,10年期国开活跃券21国开05收益率下行2.11bp报3.545%,10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行2.76bp报3.1424%。
3、上周五,信用债收益率持续上行,全天成交近1200亿元。蓝光发展债券下跌,“20蓝光CP001”跌超61%,“19蓝光MTN001”跌超9%,标普将蓝光发展评级下调至“CCC-”。交易商协会接连对海城金财、浙商银行、邮储银行下发自律处分。
4、上周五,中介债券数据显示,6月18日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共3只,20华港Y1以6.30%成交,高于估值54.65BP;低估值成交债券共6只,15荆高新债以4.70%成交,低于估值21.31BP;成交收益率不低于6%的债券有3只,20华港Y1收益率最高报6.30%。
5、上周五,中证转债指数小幅收高,两市逾六成转债上涨,行情主要受正股驱动。小康转债涨超16%,精达转债和银河转债均涨超10%,瀛通转债涨超7%,正股悉数涨停。思特转债热度较此前有所下降,日内跌逾3%,成交额回落至47亿元。
6、上周五,银行间资金面收敛,货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报2.0290%,涨15.57个基点;7天期报2.2039%,涨3.75个基点;14天期报2.5447%,涨2.92个基点;1个月期报2.6171%,涨0.51个基点。
7、上周五,资金面收敛,Shibor全线上行。隔夜品种上行13.8bp报2.014%,7天期上行2.7bp报2.206%,14天期上行27.9bp报2.527%,1个月期上行0.7bp报2.398%。
8、上周五,银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.0189%,涨14个基点;FDR007报2.21%,涨4个基点;FDR014报2.55%,涨20个基点。
9、上周五,银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报2.03%,涨14个基点;FR007报2.21%,涨1个基点;FR014报2.60%,与前一交易日持平。
10、上周五,一级市场方面,进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.4189%、2.8313%,全场倍数分别为3.79、5.62,边际倍数分别为12、16.9。
11、上周五,财政部50年期国债中标收益率高于中债估值,3个月期国债明显低于中债估值。据交易员透露,财政部91天、50年期国债中标收益率分别为1.79%、3.8097%,全场倍数分别为3.67、2.65,边际倍数分别为1.44、9.56。
12、上周五,欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌2.4个基点,报0.750%;法国10年期国债收益率涨0.7个基点,报0.158%;德国10年期国债收益率跌0.6个基点,报-0.205%;意大利10年期国债收益率涨5.3个基点,报0.870%;西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点,报0.452%;葡萄牙10年期国债收益率涨2.7个基点,报0.431%。
13、上周五,美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率持平报0.035%,2年期美债收益率涨4.7个基点报0.268%,3年期美债收益率涨3.5个基点报0.476%,5年期美债收益率跌0.8个基点报0.88%,10年期美债收益率跌6.8个基点报1.442%,30年期美债收益率跌8个基点报2.013%。
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