1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行,长券偏强短券略弱,30年期超长债表现最好,10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行1.55bp,10年期国债“23附息国债12”收益率下行1.75bp,30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率下行2.75bp,1年期国开活跃券“23国开06”收益率上行2.25bp。国债期货全线收涨,长端好于中短端,30年期主力合约涨0.78%,10年期主力合约涨0.25%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.01%。资金面延续紧平衡,隔夜回购加权利率微涨且盘踞在两个月高位,与七天期倒挂幅度并有所扩大。地产债多数上涨,城投债和“二永债”收益率普遍明显下行。
2、交易所债券市场收盘,地产债多数上涨,“20龙湖04”涨超12%,“21旭辉01”涨超11%,“22龙湖01”涨超7%,“20龙湖06”涨超6%,“21旭辉03”涨超5%,“20金地01”涨超4%,“16金地02”涨超3%,“20中骏02”涨超2%;“19远洋02”跌超10%,“21金地03”跌超2%。此外,“21安顺01”涨近5%,“PR黔南”涨超4%,“23津金01”跌近9%,“22秦投01”跌8%,“G21富源”跌7%,“20遵桥02”跌超4%。
3、中证转债指数收盘跌0.33%,万得可转债等权指数收盘跌0.28%。其中,10只可转债跌幅超2%,长久转债、恩捷转债、天铁转债、精锻转债、永和转债跌幅居前,分别跌8.43%、3.49%、3.42%、3.05%、2.5%。涨幅方面,10只可转债涨幅超2%,亚康转债、万顺转债、神通转债、海泰转债、福蓉转债涨幅居前,分别涨17.17%、14.66%、7.53%、5.47%、4.47%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行0.91BP报1.9445%,创今年6月以来新高,7天期下行3.64BP报1.8857%,14天期上行1.08BP报1.9857%,1月期下行2.14BP报1.9548%。
5、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.9bp报1.937%,7天期下行1.1bp报1.875%,14天期上行0.5bp报2.004%,1个月期下行0.6bp报1.857%。
6、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌2.0个基点报1.95%;FDR007跌3.0个基点报1.87%;FDR014持平报2.0%。
7、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌2.0个基点报2.05%;FR007持平报1.95%;FR014跌7.0个基点报2.03%。
8、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.2396%、2.4249%,全场倍数分别为5.52、5.65,边际倍数分别为2.63、1.41。
9、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨7.1个基点报5.009%,3年期美债收益率涨7.8个基点报4.723%,5年期美债收益率涨8.7个基点报4.472%,10年期美债收益率涨9.2个基点报4.345%,30年期美债收益率涨7.3个基点报4.45%。
10、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨5.4个基点报4.722%,法国10年期国债收益率涨7.6个基点报3.235%,德国10年期国债收益率涨8.2个基点报2.698%,意大利10年期国债收益率涨8.2个基点报4.392%,西班牙10年期国债收益率涨7.5个基点报3.741%。
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