1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行,短券表现更弱,10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行1.05bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率上行1.1bp,5年期国开活跃券“23国开08”收益率上行1.75bp,1年期国开活跃券“23国开06”收益率上行2.5bp。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.10%,10年期主力合约跌0.09%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.02%。银行间资金面仍紧平衡,隔夜回购加权利率小幅回落但仍居高在1.8%附近,与七天期仍倒挂。地产债多数下跌,“21金地04”跌超21%。
2、交易所债券市场收盘,地产债多数下跌,“21金地04”跌超21%,“21旭辉02”、“19龙湖04”和“21旭辉01”跌超4%,“19远洋02”和“20龙湖02”跌超3%;“20龙湖06”涨超6%,“20旭辉02”涨超3%。城投债整体表现较好,“19湘九华”、“23农创G1”和“22河西04”涨超3%,“23津金01”、“23吉控01”、“23邹城资”、“23奉开01”和“PR水城务”涨超2%;“PR黔南”跌超3%。
3、中证转债指数收盘跌0.31%,万得可转债等权指数收盘跌0.48%。其中,29只可转债跌幅超2%,聚隆转债、恩捷转债、中矿转债、开能转债、海泰转债跌幅居前,分别跌10.69%、8.82%、6.49%、6.38%、5.53%。涨幅方面,12只可转债涨幅超2%,“N星球转”、声迅转债、恒锋转债、东时转债、思特转债涨幅居前,分别涨57.30%、20%、9.4%、9.17%、3.79%。
4、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行11.7BP报1.8275%,7天期下行5.38BP报1.8319%,14天期下行7.55BP报1.9102%,1月期下行4.08BP报1.914%。
5、Shibor全线下行。隔夜品种下行11.9bp报1.818%,7天期下行5.1bp报1.824%,14天期下行9.1bp报1.913%,1个月期下行0.2bp报1.855%。
6、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌12.0个基点报1.83%;FDR007跌5.0个基点报1.82%;FDR014跌10.0个基点报1.9%。
7、银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌14.0个基点报1.91%;FR007持平报1.95%;FR014涨6.0个基点报2.09%。
8、国开行1年、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.7817%、2.184%、2.327%,全场倍数分别为3.26、6.62、8.27,边际倍数分别为1、35.4、2.87。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.15%、2.5964%,全场倍数分别为3.17、6.89,边际倍数分别为1.02、7.21。
9、美债收益率收盘涨跌不一,2年期美债收益率涨4.3个基点报5.052%,3年期美债收益率涨3.7个基点报4.76%,5年期美债收益率涨1.9个基点报4.491%,10年期美债收益率跌1.8个基点报4.327%,30年期美债收益率跌5个基点报4.4%。
10、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌8.5个基点报4.637%,法国10年期国债收益率跌6.8个基点报3.168%,德国10年期国债收益率跌5.8个基点报2.640%,意大利10年期国债收益率跌9.4个基点报4.297%,西班牙10年期国债收益率跌7.1个基点报3.670%。
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