1、【债市综述】资金延续紧势现券期货均走弱,短券承压更明显。银行间主要利率债长券走势相对稳定,短券收益率明显上行,10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行0.10bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率上行0.25bp,2年期国开活跃券“23国开02”收益率上行4.25bp,1年期国开活跃券“23国开06”收益率上行6.5bp。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.31%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.06%。银行间资金面进一步收敛,主要回购利率明显走高,其中隔夜回购加权平均利率升逾32bp至1.80%关口上方。“二永债”成交活跃且收益率大幅上行,“21中国银行永续债01”收益率上行6bp,“20光大银行永续债”收益率上行7bp。
2、交易所债券市场收盘,“21不动02”涨超9%,“21龙湖02”和“18贵安01”涨超5%,“19鲁星01”和“21远洋01”涨超3%;“19不动06”跌超10%,“22滨建01”跌超7%,“23津金01”跌超6%,“21金地03”跌超4%。
3、中证转债指数收盘跌1.08%,万得可转债等权指数收盘跌1.59%。其中,129只可转债跌幅超2%,福蓉转债、天铁转债、超达转债、华体转债、易瑞转债跌幅居前,分别跌20%、17.54%、13.5%、12.5%、12.38%。涨幅方面,4只可转债涨幅超2%,兴瑞转债、全筑转债、横河转债、艾华转债、帝欧转债涨幅居前,分别涨4.48%、3.81%、3.64%、2.61%、1.76%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行32.51BP报1.8333%,7天期上行12.57BP报1.9508%,14天期上行19.11BP报2.0214%,1月期上行34.89BP报2.2156%,创今年6月以来新高。
5、资金面延续收敛,Shibor全线上行。隔夜品种上行34.7bp报1.84%,7天期上行10.9bp报1.904%,14天期上行19bp报2.027%,1个月期上行1.6bp报1.93%。
6、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨35.0个基点报1.95%;FR007涨12.0个基点报2.0%;FR014涨20.0个基点报2.1%。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨35.0个基点报1.85%;FDR007涨13.98个基点报1.95%;FDR014涨16.0个基点报2.01%。
8、国开行7年、20年期金融债中标收益率分别为2.7167%、2.9815%,全场倍数分别为5.77、7.97,边际倍数分别为1、1.23。国开行3年、10年(230215)、10年期(160213,剩余期限近三年)金融债中标收益率分别为2.3526%、2.69%、2.2088%,全场倍数分别为5.32、3.68、4.68,边际倍数分别为4.67、1.92、1.93。进出口行三期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.3563%、2.5102%、2.8235%,全场倍数分别为5.77、5.48、4.96,边际倍数分别为17.5、1.26、1.27。
9、美债收益率集体收跌,2年期美债收益率跌7个基点报4.959%,3年期美债收益率跌7个基点报4.671%,5年期美债收益率跌5.6个基点报4.378%,10年期美债收益率跌4个基点报4.249%,30年期美债收益率跌1.9个基点报4.342%。
10、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌7.9个基点报4.448%,法国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.135%,德国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.609%,意大利10年期国债收益率跌6.1个基点报4.336%,西班牙10年期国债收益率跌5.6个基点报3.644%。
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