1、【债市综述】上周五,现券期货整体震荡偏暖,唯资金价格仍高短券稍弱。银行间主要利率债收益率长券持稳短券稍弱,10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行0.3bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行0.2bp,2年期国开活跃券“23国开02”收益率上行1.5bp,1年期国开活跃券“23国开06”收益率上行2.5bp。国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.27%,10年期主力合约涨0.08%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.05%。银行间资金面紧平衡,隔夜回购加权平均利率上行逾6bp逼近1.90%关口;“二永债”成交活跃且收益率普遍上行,“20邮储银行永续债”收益率上行3bp。全周来看,10年期国债期货主力合约周跌0.45%,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率上行4bp。
2、上周五,交易所债券市场收盘,“20中骏02”跌超24%,“21不动02”跌超8%,“21龙湖02”跌超5%,“21河口01”跌超3%,“21不动01”和“22旭辉01”跌超2%;“19不动06”涨超7%,“18GLPR2”涨超2%。
3、上周五,中证转债指数收盘跌0.27%,万得可转债等权指数收盘跌0.22%。其中,10只可转债跌幅超2%,明泰转债、易瑞转债、亚康转债、艾华转债、测绘转债跌幅居前,分别跌8.67%、4.69%、4.67%、3.95%、2.68%。涨幅方面,12只可转债涨幅超2%,“N蓝天转”、“N双良转”、晶瑞转债、全筑转债、兴瑞转债涨幅居前,分别涨25.24%、15.52%、9.69%、6.03%、4.91%。
4、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行6.63BP报1.8996%,7天期下行8.83BP报1.8625%,14天期上行3.25BP报2.0539%,1月期上行0.05BP报2.2161%,创今年6月以来新高。
5、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行5.3bp报1.893%,7天期下行6.9bp报1.835%,14天期上行2.2bp报2.049%,1个月期上行1.5bp报1.945%。
6、上周五,银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨7.0个基点报1.92%;FDR007跌2.0个基点报1.93%;FDR014涨3.0个基点报2.04%。
7、上周五,银行间回购定盘利率表现分化。FR001涨5.0个基点报2.0%;FR007持平报2.0%;FR014跌5.0个基点报2.05%。
8、上周五,财政部91天期国债加权中标收益率分别为1.403%,边际中标收益率1.5544%,全场倍数1.90,边际倍数1.74;30年期国债中标收益率2.9784%,全场倍数3.85,边际倍数3.1。进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.0196%、2.2199%,全场倍数分别为3.25、7.61,边际倍数分别为1.67、1.04。
9、上周五,美债收益率多数收涨,2年期美债收益率涨4个基点报4.999%,3年期美债收益率涨3.4个基点报4.705%,5年期美债收益率涨2.9个基点报4.407%,10年期美债收益率涨1.7个基点报4.266%,30年期美债收益率跌0.2个基点报4.34%。
10、上周五,欧债收益率收盘涨跌不一,英国10年期国债收益率跌3.1个基点报4.417%,法国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.139%,德国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.606%,意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报4.341%,西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报3.642%。
文章转载自:Wind
声明:本网站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本网站转载不代表本网站观点态度,也不构成任何投资或建议;部分文章转载时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,敬请联系我们,联系方式: services@huilinbd.com 。本网站拥有对此声明的最终解释权。