1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数下行,长券回暖短券稍弱,10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行1.2bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行0.75bp,2年期国开活跃券“21国开03”收益率上行1bp,1年期国开活跃券“23国开06”收益率上行4.5bp。国债期货小幅收涨,30年期主力合约涨0.05%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.02%。央行持续净投放但资金紧势难缓,存款类机构压力仍较大;“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行。
2、交易所债券市场收盘,“20万达02”涨20%,“23津金01”涨超8%,“PR昆空港”、“22舜通01”和“21金地03”涨超4%,“21潍财G1”、“20柳投02”、“16金地02”和“21不动02”涨超3%;“19远洋02”跌超4%,“21联新01”和“20旭辉03”跌超3%。
3、中证转债指数收盘涨0.2%,万得可转债等权指数收盘涨0.27%。其中,24只可转债涨幅超2%,纽泰转债、百洋转债、神通转债、科伦转债、海泰转债涨幅居前,分别涨11.52%、9.09%、8.79%、4.73%、3.93%。跌幅方面,8只可转债跌幅超2%,兴瑞转债、全筑转债、新港转债、银信转债、晶瑞转债跌幅居前,分别跌20%、3.36%、2.86%、2.86%、2.51%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.04BP报1.9%,7天期上行13.72BP报1.9997%,14天期下行0.93BP报2.0446%,1月期上行8.43BP报2.3004%,创今年4月以来新高。
5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行1.3bp报1.906%,7天期上行12bp报1.955%,14天期下行0.1bp报2.048%,1个月期上行2.3bp报1.968%。
6、银银间回购定盘利率多数上行。FDR001持平报1.92%,FDR007上行7bp报2.0%,FDR014上行1bp报2.05%。
7、银行间回购定盘利率多数持平。FR001持平报2.0%,FR007上行5bp报2.05%,FR014持平报2.05%。
8、农发行两期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.4154%、2.57%,全场倍数分别为4.44、2.9,边际倍数分别为1.41、1.09。
9、美债收益率普遍收涨,2年期美债收益率涨0.2个基点报5.001%,3年期美债收益率涨0.9个基点报4.714%,5年期美债收益率涨1个基点报4.417%,10年期美债收益率涨2.9个基点报4.295%,30年期美债收益率涨3.6个基点报4.376%。
10、欧债收益率收盘全线上涨,英国10年期国债收益率涨4.7个基点报4.464%,法国10年期国债收益率涨3.2个基点报3.170%,德国10年期国债收益率涨2.9个基点报2.635%,意大利10年期国债收益率涨4.8个基点报4.389%,西班牙10年期国债收益率涨4.4个基点报3.686%。
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