1、【债市综述】银行间主要利率债超长券走强短券偏弱,10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行0.7bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行0.85bp,30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率下行1.85bp,3年期国债活跃券“23附息国债17”收益率上行2.25bp。国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.53%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.02%。银行间市场资金面稍收敛,隔夜回购加权平均利率反弹逾23bp至1.76%附近,但供求仍较为均衡。“二永债”延续暖势收益率普遍明显下行,“21工商银行永续债01”收益率下行4bp,“20农业银行永续债01”收益率下行5bp。
2、交易所债券市场收盘,“21潍财G1”跌30%,“20金地01”跌超22%,“金安A2”跌超17%,“20旭辉03”跌超7%,“23津金01”跌超4%,“22文蓝01”和“22美晨01”跌超2%;“22旭辉01”涨超4%,“23昆投01”涨近4%,“21GLP03”、“21不动01”、“20旭辉02”、“22迈瑞G1”和“20黄冈债”涨超2%。
3、中证转债指数收盘跌0.17%,万得可转债等权指数收盘跌0.47%。其中,20只可转债跌幅超2%,“荣23转债”、纽泰转债、聚隆转债、超达转债、冠中转债跌幅居前,分别跌5.93%、4.46%、4.18%、4.16%、4.04%。涨幅方面,4只可转债涨幅超2%,“N力诺转”、天康转债、通光转债、溢利转债涨幅居前,分别涨16.30%、5.04%、2.27%、2.15%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行23.22BP报1.7646%,7天期上行5.79BP报1.9463%,14天期下行5.19BP报1.9942%,1月期上行1.65BP报2.3969%,创今年4月以来新高。
5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行24.2bp报1.766%,7天期上行4.3bp报1.917%,14天期下行5.7bp报2.043%,1个月期上行2.9bp报2.056%。
6、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨24.67个基点报1.7767%;FDR007涨7.19个基点报1.95%;FDR014跌8.0个基点报2.02%。
7、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨25.0个基点报1.85%;FR007涨7.0个基点报2.05%;FR014持平报2.12%。
8、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.3542%、2.6313%,全场倍数分别为3.52、2.9,边际倍数分别为7.6、1.25。财政部3年、7年期国债加权中标收益率分别为2.3%、2.5956%,边际中标收益率分别为2.3245%、2.62%,全场倍数分别为2.92、3.22,边际倍数分别为4.97、10.21。进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.3544%、2.5316%、2.8015%,全场倍数分别为4.47、4.46、5.83,边际倍数分别为1.18、6、17.57。国开行20年期金融债中标利率为2.9665%,全场倍数5.49,边际倍数1.93。
9、美债收益率普遍收涨,2年期美债收益率涨4.2个基点报5.024%,3年期美债收益率涨4.7个基点报4.696%,5年期美债收益率涨3.8个基点报4.427%,10年期美债收益率涨3.8个基点报4.295%,30年期美债收益率涨3.9个基点报4.385%。
10、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌6.5个基点报4.275%,法国10年期国债收益率跌6.9个基点报3.121%,德国10年期国债收益率跌5.8个基点报2.588%,意大利10年期国债收益率跌10.7个基点报4.333%,西班牙10年期国债收益率跌8.2个基点报3.635%。
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