1、【债市综述】上周五,银行间主要利率债收益率普遍明显上行4-5bp,10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行4.75bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率上行5bp,5年期国开活跃券“23国开08”收益率上行5.25bp,30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率上行4.2bp。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.62%,10年期主力合约跌0.24%,5年期主力合约跌0.12%,2年期主力合约跌0.03%。央行意外降准同时MLF大幅增量续做,并重启14天逆回购操作,银行间市场资金面向好,回购利率小幅回落。地产债多数上涨,“20旭辉03”和“19远洋01”涨超10%。“二永债”收益率普遍上行,“20农业银行永续债01”收益率上行5bp。全周来看,10年期国债期货主力合约涨0.19%,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率上行0.25bp。
2、上周五,交易所债券市场收盘,地产债多数上涨,“金安A2”涨超28%,“20旭辉03”和“19远洋01”涨超10%,“20中骏03”涨4%,“15远洋03”、“21旭辉02”、“21金地04”和“20旭辉01”涨超2%;“20中骏02”跌超4%,“19远洋02”跌超2%。此外,“18GLPR3”涨超11%,“21GLP05”涨超9%,“18GLPR2”涨超6%,“23津金01”跌超3%。
3、上周五,中证转债指数涨0.08%,万得可转债等权指数涨0.15%。其中,13只可转债涨幅超2%,声迅转债、全筑转债、冠盛转债、文灿转债、天康转债涨幅居前,分别涨6.22%、4.2%、3.96%、3.89%、3.55%。跌幅方面,4只可转债跌幅超2%,百洋转债、新港转债、精测转债、福蓉转债跌幅居前,分别跌7.57%、4.37%、2.5%、2.24%。
4、上周五,货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行0.98BP报1.7548%,7天期下行3.84BP报1.9079%,14天期下行3.44BP报1.9598%,1月期上行4.1BP报2.4379%,创今年4月以来新高。
5、上周五,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.3bp报1.763%,7天期下行1.7bp报1.9%,14天期下行10.9bp报1.934%,1个月期上行2.7bp报2.083%。
6、上周五,银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌1.0个基点报1.84%;FR007跌5.0个基点报2.0%;FR014跌7.0个基点报2.05%。
7、上周五,银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌1.05个基点报1.7662%;FDR007跌4.0个基点报1.91%;FDR014跌12.0个基点报1.9%。
8、上周五,进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为2.0386%、2.2586%,全场倍数分别为3.46、5.57,边际倍数分别为4.17、5.11。财政部91天期国债、50年期国债加权中标收益率分别为1.5727%、3.0744%,全场倍数分别为2.25、3.29,边际倍数分别为2.2、1.64。
9、上周五,美债收益率普遍收涨,2年期美债收益率涨2.6个基点报5.05%,3年期美债收益率涨3.6个基点报4.732%,5年期美债收益率涨4.7个基点报4.474%,10年期美债收益率涨4.7个基点报4.342%,30年期美债收益率涨3.8个基点报4.423%。
10、上周五,欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨7.7个基点报4.352%,法国10年期国债收益率涨9.7个基点报3.217%,德国10年期国债收益率涨8.4个基点报2.671%,意大利10年期国债收益率涨12.1个基点报4.454%,西班牙10年期国债收益率涨10.3个基点报3.738%。
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