1、【债市综述】银行间主要利率债收益率走势分化,长券偏弱短券稍暖,10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率下行0.25bp,10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行0.51bp,30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率上行0.40bp,2年期国债活跃券“23附息国债20”收益率下行0.75bp。国债期货多数收涨,30年期主力合约跌0.03%,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.02%。月初资金面好转,短期回购利率大幅下行;地产债多数下跌,“22龙湖02”和“20龙湖02”跌超4%。
2、交易所债券市场收盘,地产债多数下跌,“22龙湖02”和“20龙湖02”跌超4%,“20万科08”跌超3%,“20龙湖04”跌3%,“20中骏02”跌近3%,“21旭辉02”和“21龙湖02”跌超2%;“21金地01”涨近2%。此外,“金安A2”跌超4%,“20遵桥02”涨超9%。
3、中证转债指数收盘涨0.23%,万得可转债等权指数收盘涨0.2%。其中,23只可转债涨幅超2%,“N金钟转”、三羊转债、润达转债、新致转债、三力转债涨幅居前,分别涨57.30%、9.54%、7.12%、6.06%、5.99%。跌幅方面,9只可转债跌幅超2%,宏昌转债、特一转债、广电转债、天康转债、大业转债跌幅居前,分别跌18.58%、13.16%、10.55%、7.04%、3.3%。
4、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行26.18BP报1.6061%,7天期下行37.87BP报1.7966%,14天期下行85.35BP报1.8624%,创逾一个月新低,1月期报1.9754%。
5、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行24.0BP报1.618%;7天期下行37.1BP报1.795%;14天期下行77.2BP报2.064%;1个月期上行0.5BP报2.302%,创2023年4月以来新高。
6、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌27.0个基点报1.62%;FDR007跌52.0个基点报1.8%;FDR014跌95.0个基点报1.85%。
7、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌97.0个基点报1.72%;FR007跌60.0个基点报2.15%;FR014跌53.78个基点报2.25%。
8、财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为2.3419%、2.3531%,边际中标收益率分别为2.4033%、2.4425%,全场倍数分别为2.54、2.44,边际倍数分别为1.05、6.94。进出口行1年、5年期金融债中标收益率分别为2.3073%、2.4530%,全场倍数分别为2.51、6.34,边际倍数分别为7.78、6.28。
9、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌13.9个基点报4.549%,3年期美债收益率跌14.8个基点报4.302%,5年期美债收益率跌14个基点报4.131%,10年期美债收益率跌13.2个基点报4.198%,30年期美债收益率跌10.7个基点报4.389%。
10、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌3.7个基点报4.133%,法国10年期国债收益率跌9.6个基点报2.921%,德国10年期国债收益率跌8.6个基点报2.358%,意大利10年期国债收益率跌12.9个基点报4.091%,西班牙10年期国债收益率跌11.3个基点报3.353%。
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