1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行,中短券走势更弱,10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率上行1.25bp,10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行0.85bp,5年期国开活跃券“23国开08”收益率上行2.6bp,2年期国开活跃券“21国开03”收益率上行3bp。国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约收平,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.06%。银行间资金面整体偏松,但一年期存单利率明显上行。地产债多数下跌,“20万科06”跌超6%。
2、交易所债券市场收盘,地产债多数下跌,“20万科06”跌超6%,“16龙湖04”和“22龙湖03”跌超3%,“21龙湖02”、“22龙湖01”和“21金地01”跌超2%;“21龙湖01”涨超5%,“21旭辉02”和“20万科08”涨超2%。此外,“20遵桥02”跌超6%,“21GLP11”跌超5%,“22GLP01”涨超3%,“16临投05”涨超3%。
3、中证转债指数收盘跌0.07%,万得可转债等权指数收盘涨0.02%。其中,8只可转债跌幅超2%,泰坦转债、三羊转债、中贝转债、三力转债、九典转02跌幅居前,分别跌20%、7.47%、3.32%、3.32%、3.30%。涨幅方面,21只可转债涨幅超2%,金钟转债、万顺转债、思特转债、神通转债、长久转债涨幅居前,分别涨20%、9.65%、8.59%、5.36%、4.64%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行10.69BP报1.713%,7天期下行1.11BP报1.7855%,14天期上行6.93BP报1.9317%,1月期上行37.7BP报2.3524%。
5、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行10.6BP报1.724%;7天期下行3.6BP报1.759%;14天期下行10.1BP报1.963%;1个月期上行0.6BP报2.308%,创2023年4月以来新高。
6、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001涨8.0个基点报1.8%;FR007跌5.0个基点报2.1%;FR014跌5.0个基点报2.2%。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨11.0个基点报1.73%;FDR007跌2.0个基点报1.78%;FDR014涨7.0个基点报1.92%。
8、农发行3年、5年(230415Z10.IB)、5年(220402Z24.IB)期金融债中标收益率分别为2.5801%、2.6998%、2.4948%,全场倍数分别为3.08、3.9、3.6,边际倍数分别为1.79、1.91、1.96。
9、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨8.8个基点报4.639%,3年期美债收益率涨9.1个基点报4.397%,5年期美债收益率涨7.9个基点报4.212%,10年期美债收益率涨5.3个基点报4.256%,30年期美债收益率涨1.7个基点报4.411%。
10、欧债收益率多数收涨,英国10年期国债收益率涨5.5个基点报4.188%,法国10年期国债收益率涨0.2个基点报2.924%,德国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.350%,意大利10年期国债收益率涨2.5个基点报4.116%,西班牙10年期国债收益率涨0.8个基点报3.361%。
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