1、【债市综述】债市延续暖势,在资金进一步改善的推动下,银行间主要利率债收益率集体下行,10年期国债收益率盘中跌破2.5%关口,中短券收益率下行较明显,5年期国开债收益率下行2bp。国债期货亦全线收涨,30年期国债期货再创新高。
2、利率衍生品方面,国债期货集体上涨,30年期国债期货主力合约涨0.33%报102.97元,再创新高;10年期国债期货主力合约涨0.14%报102.995元,5年期国债期货主力合约涨0.12%报102.56元,2年期国债期货主力合约涨0.06%报101.216元。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,城投债涨跌不一,“21临经01”涨6%,“PR威蓝债”、“19津投06”、“22随州01”、“19津投04”涨超2%;“PR信泰债”跌逾3%,“PR新宇01”、“21中法债”、“21河口01”跌逾2%。地产债大面积下跌,“20宝龙04”跌超11%,“21金地04”跌10%,“21金地03”、“16金地02”、“21旭辉01”跌超4%。
4、可转债方面,中证转债指数跌0.09%,万得可转债等权指数跌0.19%。其中,15只可转债跌幅超2%,镇洋转债、欧晶转债、润达转债、赛轮转债、中旗转债跌幅居前,分别跌8.82%、4.28%、3.85%、3.42%、3.42%。涨幅方面,7只可转债涨幅超2%,N神码转、起步转债、声迅转债、家联转债、大叶转债涨幅居前,分别涨14.5%、4.17%、3.8%、2.69%、2.57%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行0.39BP报1.7265%,7天期上行3.96BP报1.8707%,14天期上行10.13BP报2.1594%,1月期上行0.55BP报2.3757%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行1.0BP报1.724%;7天期上行1.2BP报1.831%;14天期上行6.9BP报2.099%;1个月期持平报2.3%。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001跌1.0个基点报1.73%;FDR007涨5.0个基点报1.9%;FDR014涨14.29个基点报2.15%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌2.0个基点报1.86%;FR007跌5.0个基点报2.15%;FR014涨10.0个基点报2.4%。
9、一级市场方面,财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为1.6513%、1.7844%,边际中标收益率分别为1.7126%、1.8468%,全场倍数分别为3.37、3.36,边际倍数分别为4.47、1.65。
10、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨3个基点报4.395%,3年期美债收益率涨2个基点报4.167%,5年期美债收益率涨0.5个基点报4.057%,10年期美债收益率跌1.5个基点报4.13%,30年期美债收益率跌3.5个基点报4.333%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌0.4个基点报3.923%,法国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.829%,德国10年期国债收益率跌0.7个基点报2.339%,意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报3.874%,西班牙10年期国债收益率跌2.3个基点报3.241%。
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