1、【债市综述】现券期货继续走强,30年国债期货主力合约再创上市来新高;信用债方面,龙湖、金地多只债券下跌。1月LPR无意外维持不变,银行间市场资金面平稳偏暖,隔夜和七天等主要回购加权利率变动有限。本周后续逆回购到期压力仍存,临近春节,市场关注央行公开市场操作情况。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.74%报103.68元,创上市以来新高;10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约持平。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,龙湖、金地多只债券下跌,“21龙湖06”、“21金地04”跌超9%,“20龙湖02”、“21金地03”跌超8%,“22龙湖03”跌超7%,“20龙湖06”、“16金地02”跌超5%。此外,“22旭辉01”跌超7%,“23昆租03”跌超2%;“H6泰禾03”涨超399%,“21万科02”涨超9%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌1.39%,万得可转债等权指数收盘跌2.18%。其中,华统转债、惠城转债、贵轮转债、九典转02、银轮转债跌幅居前,分别跌7.15%、6.74%、6.3%、5.84%、5.75%。涨幅方面,中富转债、万顺转债、丰山转债涨幅居前,分别涨2.37%、1.72%、1.42%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行3.63BP报1.7628%,7天期上行0.93BP报1.88%,14天期下行8.47BP报2.0747%,1月期上行0.31BP报2.3788%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行3.6BP报1.76%;7天期上行1.3BP报1.844%;14天期下行1.3BP报2.086%;1个月期持平报2.3%。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001涨4.0个基点报1.77%;FDR007持平报1.9%;FDR014跌10.96个基点报2.0404%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001涨4.0个基点报1.9%;FR007跌5.0个基点报2.1%;FR014跌9.07个基点报2.3093%。
9、一级市场方面,农发行3年、5年(230415Z13.IB)、5年(220402Z25.IB)期金融债中标收益率分别为2.3260%、2.4854%、2.3441%,全场倍数分别为4.34、4.41、5.68,边际倍数分别为3.81、1.95、1.84。
10、美债收益率多数下跌,2年期美债收益率涨0.5个基点报4.4%,3年期美债收益率跌1.6个基点报4.155%,5年期美债收益率跌2.7个基点报4.033%,10年期美债收益率跌2.5个基点报4.11%,30年期美债收益率跌1.5个基点报4.322%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌2.3个基点报3.900%,法国10年期国债收益率跌4.7个基点报2.782%,德国10年期国债收益率跌5.1个基点报2.288%,意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报3.832%,西班牙10年期国债收益率跌4.5个基点报3.196%。
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