1、【债市综述】现券期货走弱,国债期货多数收跌,金地集团多只债券上涨。央行公开市场转为净回笼,隔夜回购加权利率窄幅波动,银行间市场流动性仍显均衡。2024年第2期中央国库现金管理商业银行定期存款操作顺利完成,市场长期资金预期较为稳定。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.14%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约基本持平。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,金地多只债券上涨,“16金地02”涨超13%,“21金地03”涨超7%,“21金地01”、“21金地04”涨超6%。此外,“国债1819”涨超7%,“22龙湖04”跌超4%。特定债券方面,“H6天广01”涨287%;“H20阳优”跌超99%,“H阳欣4优”跌超85%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.14%,万得可转债等权指数收盘涨0.13%。其中,丰山转债、声迅转债、欧晶转债分别涨7.93%、4.9%、4.41%;跌幅方面,上声转债、镇洋转债、百畅转债分别跌4.16%、3.07%、2.97%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.02BP报1.763%,7天期下行4.14BP报1.8386%,14天期上行6.83BP报2.143%,1月期下行0.36BP报2.3752%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种持平报1.76%;7天期下行3.7BP报1.807%;14天期下行0.2BP报2.084%;1个月期持平报2.3%。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.77%;FDR007跌5.0个基点报1.85%;FDR014涨13.96个基点报2.18%。
8、银行间回购定盘利率表现分化。FR001持平报1.9%;FR007涨5.0个基点报2.15%;FR014跌0.93个基点报2.3%。
9、一级市场方面,国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.3210%、2.3922%,全场倍数分别为2.91、3.61,边际倍数分别为5.2、19.67。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.2628%、2.6249%,全场倍数分别为2.87、5.22,边际倍数分别为1.35、3.8。
10、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌2.2个基点报4.378%,3年期美债收益率跌0.7个基点报4.148%,5年期美债收益率涨1.1个基点报4.045%,10年期美债收益率涨2.1个基点报4.131%,30年期美债收益率涨4.2个基点报4.365%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨8.2个基点报3.981%,法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.846%,德国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.349%,意大利10年期国债收益率涨7.8个基点报3.911%,西班牙10年期国债收益率涨6.8个基点报3.264%。
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