1、【债市综述】央行意外宣布降准,现券收益率短暂下行后开始分化,长债收益率止跌转升,短券收益率降幅扩大。国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.14%。资金面方面,银行间市场大型银行资金供给收敛,隔夜回购融资成本上升。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.14%报103.67元,盘中涨至103.94元创上市以来新高,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.03%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。“H1金科04”涨超149%,“H1金科01”涨超48%,“21金地03”涨超3%,“20龙湖06”、“22龙湖01”、“20龙湖02”涨超2%;“H金优01”跌20%,“20万科06”跌超6%,“21旭辉01”、“22龙湖02”跌超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘持平,万得可转债等权指数收盘跌0.35%。其中,丰山转债、金铜转债、泰坦转债分别跌6.78%、3.24%、2.84%;涨幅方面,N东南转涨5%,N佳禾转涨超4%,花王转债、苏租转债、中旗转债分别涨4.43%、3.87%、3.13%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行4.81BP报1.8111%,7天期上行4.27BP报1.8813%,14天期上行11.82BP报2.2612%,1月期下行1.2BP报2.3632%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行4.8BP报1.808%;7天期上行3.3BP报1.84%;14天期上行9.2BP报2.176%;1个月期持平报2.3%。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨4.0个基点报1.81%;FDR007跌1.0个基点报1.84%;FDR014涨7.0个基点报2.25%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨7.0个基点报1.97%;FR007跌3.0个基点报2.12%;FR014涨10.0个基点报2.4%。
9、一级市场方面,财政部63天、1年期国债加权中标收益率分别为1.48%、1.96%,边际中标收益率分别为1.6546%、2%,全场倍数分别为2.93、4.02,边际倍数分别为1.26、1.1。农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.0139%、2.7114%,全场倍数分别为2.88、4.2,边际倍数分别为1.67、31.36。
10、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨0.5个基点报4.39%,3年期美债收益率涨4.7个基点报4.197%,5年期美债收益率涨4.8个基点报4.095%,10年期美债收益率涨5个基点报4.183%,30年期美债收益率涨4.7个基点报4.411%。
11、欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨2.4个基点报4.006%,法国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.838%,德国10年期国债收益率跌1个基点报2.339%,意大利10年期国债收益率涨1.6个基点报3.894%,西班牙10年期国债收益率跌1个基点报3.255%。
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