1、【债市综述】现券长端继续强势,但止盈盘浮现,短券震荡偏弱。银行间10年期国债收益率一度续创2002年6月来新低,30年国债收益率亦一度下滑4个bp,盘中跌破2.65%,再刷新低。资金面方面,央行呵护有加市场情绪保持轻松状态,月底资金压力有限。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.81%,10年期主力合约涨0.1%,均续创历史新高。5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.03%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债多数下跌,“H0阳城04”跌超68%,“21旭辉01”跌超5%,“20万科06”跌超4%,“21万科04”跌超3%;涨幅方面,“20万科08”涨超4%,“21金地03”涨超2%。此外,“19国厚01”涨超10%,“22武投02”涨超6%,“20国投G2”涨超4%,“22兵国01”、“陕煤KY06”涨超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.56%,万得可转债等权指数收盘跌1.39%。其中,162只可转债跌幅超2%,红相转债、北方转债、华钰转债、新致转债、花王转债跌幅居前,分别跌7.16%、6.79%、6.72%、6.72%、6.12%。涨幅方面,2只可转债涨幅超2%,泰坦转债、赛轮转债、合力转债、起步转债、招路转债涨幅居前,分别涨3.32%、2.05%、1.66%、1.4%、1.32%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行8.94BP报1.7049%,7天期下行6.79BP报1.8706%,14天期下行5.06BP报2.1282%,1月期下行8.6BP报2.25%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行9.0BP报1.708%;7天期下行13.0BP报1.829%;14天期下行7.2BP报2.078%;1个月期下行1.8BP报2.282%。
7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001涨9.0个基点报1.71%;FDR007跌2.0个基点报1.93%;FDR014跌5.0个基点报2.05%。
8、银行间回购定盘利率表现分化。FR001涨21.93个基点报1.95%;FR007持平报2.35%;FR014跌5.0个基点报2.05%。
9、一级市场方面,农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.8753%、2.3925%、2.6209%,全场倍数分别为3.01、3.45、4.58,边际倍数分别为1.08、1.16、10.35。
10、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌12.4个基点报4.221%,3年期美债收益率跌13.9个基点报3.988%,5年期美债收益率跌13.3个基点报3.841%,10年期美债收益率跌12个基点报3.917%,30年期美债收益率跌8.2个基点报4.171%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌11个基点报3.789%,法国10年期国债收益率跌9.4个基点报2.660%,德国10年期国债收益率跌10.2个基点报2.163%,意大利10年期国债收益率跌6.9个基点报3.720%,西班牙10年期国债收益率跌8.3个基点报3.082%。
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