1、【债市综述】止盈盘陆续浮现,现券期货走弱,短债弱势明显;国债期货全线收跌。资金面方面,央行公开市场结束连续五日净投放,银行间市场资金面平稳向宽。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.2%,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.03%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,多只违约债涨幅较大,“H6泰禾03”涨300%,“H9龙控01”涨85.57%,“H4雏鹰债”涨50.6%,“H6天广01”涨20%。跌幅方面,地产债多数下跌,“H0金科03”跌70%,“21旭辉02”跌超4%,“21旭辉01”、“20万科08”跌超3%,“21金地01”、”21金地03“跌超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.04%,万得可转债等权指数收盘涨0.07%。其中,20只可转债涨幅超2%,N卡倍转上市首日尾盘跳水,涨幅收窄至25%,盛路转债、欧晶转债、金钟转债、中旗转债分别涨7.76%、6.52%、5.48%、5.28%。跌幅方面,8只可转债跌幅超2%,花王转债、中装转2、思创转债、蒙泰转债、塞力转债跌幅居前,分别跌6.78%、6.47%、2.72%、2.62%、2.6%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行2.27BP报1.6822%,7天期下行3.52BP报1.8354%,14天期上行1.92BP报2.1474%,1月期下行16.87BP报2.0813%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行3.2BP报1.676%;7天期下行2.0BP报1.809%;14天期上行0.6BP报2.084%;1个月期下行2.0BP报2.262%。
7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌3.0个基点报1.68%;FDR007跌11.0个基点报1.82%;FDR014涨5.0个基点报2.1%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌15.0个基点报1.8%;FR007跌40.0个基点报1.95%;FR014涨5.0个基点报2.1%。
9、一级市场方面,国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.3988%、2.5514%,全场倍数分别为4.22、2.9,边际倍数分别为1、8.69。
10、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌0.2个基点报4.213%,3年期美债收益率跌0.3个基点报3.985%,5年期美债收益率跌2个基点报3.821%,10年期美债收益率跌3个基点报3.887%,30年期美债收益率跌4.7个基点报4.124%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌4.8个基点报3.741%,法国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.654%,德国10年期国债收益率跌2个基点报2.144%,意大利10年期国债收益率跌0.5个基点报3.715%,西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点报3.078%。
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