1、【债市综述】债券未受股市走强扰动,现券收益率震荡中略降,30年国债期现货强势幅度均领先,30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率下行1.35bp,30年期国债期货主力合约涨0.31%。春节长假后央行公开市场连续两日净回笼,银行间市场流动性依旧宽松,市场聚焦明日LPR报价。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.31%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.02%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债多数上涨。 “H8龙控05”涨超148%,“H0融创03”涨50%,“22万科01”涨超12%,“20万科02”涨超11%,“22旭辉01”涨超7%,“20龙湖06”涨超4%;“20中南02”跌超69%,“H9金科03”跌超55%。此外,“23福投01”、“21GLP 11”涨超2%,H荣耀14A”跌超26%,“22上控02”跌超7%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.36%,万得可转债等权指数收盘涨0.9%。其中,丝路转债、声迅转债、科达转债、大叶转债、思特转债涨幅居前,分别涨20%、14.24%、11.06%、9.01%、8.5%。跌幅方面,银轮转债、巨星转债、科思转债、华统转债、金宏转债跌幅居前,分别跌3.58%、3.42%、3.41%、3.24%、3.17%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行5.32BP报1.6023%,创逾一个月新低,7天期下行2.02BP报1.7855%,14天期上行6.18BP报1.9097%,1月期报2%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行9.2BP报1.607%;7天期下行3.2BP报1.785%;14天期上行2.3BP报1.843%;1个月期下行1.4BP报2.186%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌9.0个基点报1.6%;FDR007跌3.0个基点报1.78%;FDR014涨10.0个基点报1.9%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001跌2.0个基点报1.68%;FR007涨24.0个基点报2.05%;FR014涨30.0个基点报2.1%。
9、一级市场方面,农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.2415%、2.3959%,全场倍数分别为6.11、5.11,边际倍数分别为3.07、12.23。
10、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨0.2个基点报4.106%,法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.883%,德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.408%,意大利10年期国债收益率涨1.9个基点报3.894%,西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点报3.309%。
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