1、【债市综述】5年期LPR超预期降息,银行间市场现券收益率走低幅度扩大,5年期国债活跃券“23附息国债22”收益率下行3.35bp。国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.24%。银行间市场流动性持续充裕,隔夜及七天回购利率仍在低位徘徊。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.24%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.04%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。“H0阳城03”跌超72%,“H8龙控05”跌超59%,“H0阳城04”跌40%,“H0融创03”跌超33%,“22万科07”跌超15%,“22万科01”跌超10%,“20龙湖06”跌超5%;“H0金科03”涨150%,“H9金科03”涨超41%,“22万科05”涨超10%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.76%,万得可转债等权指数收盘涨0.89%。其中,大叶转债、三羊转债、永和转债、漱玉转债分别涨11.67%、8.45%、6.25%;跌幅方面,泰坦转债、丝路转债、声迅转债分别跌14.94%、9.24%、5.62%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行2.45BP报1.6268%,7天期上行2.05BP报1.806%,14天期上行8.51BP报1.9948%,1月期上行7.82BP报2.0782%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行2.3BP报1.63%;7天期上行0.2BP报1.787%;14天期上行16.6BP报2.009%;1个月期下行2.0BP报2.166%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨2.0个基点报1.62%;FDR007涨1.48个基点报1.7948%;FDR014涨10.0个基点报2.0%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨2.0个基点报1.7%;FR007跌10.0个基点报1.95%;FR014涨5.0个基点报2.15%。
9、一级市场方面,国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1997%、2.30%,全场倍数分别为3.54、3.3,边际倍数分别为4.03、1.62。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.1444%、2.5177%,全场倍数分别为4.24、7.9,边际倍数分别为3.08、2.5。
10、美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌3.1个基点报4.623%,3年期美债收益率跌2.9个基点报4.399%,5年期美债收益率跌2.4个基点报4.261%,10年期美债收益率跌0.9个基点报4.281%,30年期美债收益率涨0.9个基点报4.452%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌6.9个基点报4.037%,法国10年期国债收益率跌3.6个基点报2.847%,德国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.370%,意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报3.852%,西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点报3.276%。
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