1、【债市综述】银行间主要利率债收益率表现分化,短券相对强势,1年期国开活跃券“20国开03”下行3bp,10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行0.3bp。国债期货小幅上涨,10年期主力合约涨0.07%。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘小幅上涨,30年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.02%。
3、信用债方面,地产债批量上涨,“H0融创03”涨超150%,“H1金科01”涨超33%,“20万达01”涨超10%,“22龙湖03”涨超8%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.6%,万得可转债等权指数收盘涨0.78%。其中,56只可转债涨幅超2%,中装转2、东时转债、声迅转债、万顺转债、惠城转债涨幅居前,分别涨8.82%、8.26%、7.06%、6.89%、5.5%。跌幅方面,5只可转债跌幅超2%,泰坦转债、大叶转债、永和转债、招路转债、九典转02跌幅居前,分别跌11.27%、2.7%、2.69%、2.68%、2.61%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行6.72BP报1.694%,7天期上行2.15BP报1.8275%,14天期上行8.04BP报2.0752%,1月期上行2.18BP报2.1%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行6.8BP报1.698%;7天期上行3.2BP报1.819%;14天期上行4.3BP报2.052%;1个月期下行2.1BP报2.145%,创2023年9月以来新低。
7、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨10.0个基点报1.8%;FR007涨5.0个基点报2.0%;FR014涨3.0个基点报2.18%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨10.0个基点报1.8%;FR007涨5.0个基点报2.0%;FR014涨3.0个基点报2.18%。
9、一级市场方面,财政部2期国债中标收益率均低于中债估值。财政部1年、5年期国债加权中标收益率分别为1.7203%、2.2198%,边际中标收益率分别为1.7592%、2.2487%,全场倍数分别为3.13、4.62,边际倍数分别为1.68、1.21。
10、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨5.4个基点报4.675%,3年期美债收益率涨5.1个基点报4.448%,5年期美债收益率涨5.3个基点报4.311%,10年期美债收益率涨4.5个基点报4.324%,30年期美债收益率涨3.1个基点报4.482%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨6.5个基点报4.101%,法国10年期国债收益率涨7.9个基点报2.926%,德国10年期国债收益率涨7.5个基点报2.445%,意大利10年期国债收益率涨9.4个基点报3.946%,西班牙10年期国债收益率涨8.6个基点报3.362%。
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