1、【债市综述】现券走势分化,中短券在止盈压力下展开调整,超长债保持强势。截止发稿,10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率上行0.25bp,30年超长券交投极其活跃,30年国债期货主力合约继续领涨,收盘再创新高。税期走款,隔夜和七天期回购加权利率略涨,资金面整体平稳均衡。
2、利率衍生品方面,国债期货早盘涨势强劲,多只主力合约午后由涨转跌,30年期主力合约收涨0.41%报106.57元为上市以来新高,盘中一度涨至106.94元;10年期主力合约收跌0.01%报103.85元,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.04%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债跌幅居前,“H0金科03”跌超26%,“H1金科03”跌超8%,“20万科06”跌超4%,“21龙湖02”跌超3%;“H6泰禾03”涨18%,“H20奥创A”涨超16%, “21万科02”涨超2%。此外,“18GLPR2”跌超7%;“20津投10”涨超6%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.25%,万得可转债等权指数收盘涨0.54%。其中,淳中转债、海泰转债、明电转02分别涨10.55%、8.62%、7.85%;跌幅方面,中装转2、博杰转债、帝欧转债分别跌20%、8.39%、4.4%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行3.12BP报1.8105%,7天期上行1.59BP报1.9287%,14天期上行0.69BP报2.0594%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行4.0BP报1.819%;7天期上行2.1BP报1.904%;14天期上行2.6BP报2.079%;1个月期下行0.9BP报2.107%,创2023年9月以来新低;3个月期下行0.4BP报2.2040%。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨3.0个基点报1.81%;FDR007涨2.0个基点报1.92%;FDR014涨2.0个基点报2.07%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨3.0个基点报1.93%;FR007持平报2.15%;FR014涨6.0个基点报2.16%。
9、一级市场方面,国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.0819%、2.1882%,全场倍数分别为3.75、3.92,边际倍数分别为29.17、1.14。Wind数据显示,对比中债国开债到期收益率数据,3年期中标收益率创2020年5月以来新低,5年期中标收益率创2020年4月以来新低。 农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.08%、2.4456%,全场倍数分别为3.84、6.48,边际倍数分别为6.5、2.44。Wind数据显示,对比中债农发债到期收益率数据,2年期中标收益率创2020年5月以来新低,7年期中标收益率创2008年12月以来新低。
10、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌2.9个基点报4.702%,3年期美债收益率跌0.1个基点报4.493%,5年期美债收益率持平报4.318%,10年期美债收益率涨2个基点报4.306%,30年期美债收益率涨2.8个基点报4.429%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨3.4个基点报4.191%,法国10年期国债收益率涨3个基点报2.917%,德国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.462%,意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.895%,西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.349%。
文章转载自:Wind
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