1、【债市综述】现券延续强势情绪,30年超长期国债收益率继跌破2.5%后小幅下行,与10年期国债活跃券利差缩小至约10个bp;10年国债收益率一度跌破2.35%,续刷2002年6月以来低点。央行公开市场连续五日净投放维稳月末,银行间市场资金面宽松无虞,各主要期限回购加权利率继续走低。
2、利率衍生品方面,国债期货集体收涨,30年期及10年期主力合约均续创收盘新高,30年期主力合约收涨0.57%报107.34元,盘中一度涨至107.56元续刷新高;10年期主力合约涨0.12%报104.09元,盘中新高为104.12元;5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.01%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债多数下跌。 “阳光优A”跌超14%,“21金地04”跌超9%,“21旭辉02”跌超7%,“21万科02”跌超4%,“20万科02”、“20万科08”跌超3%,“21旭辉01”、“21龙湖06”跌超2%,“20龙湖06”、“22龙湖02”跌超1%。 涨幅方面,“H1龙控01”涨超75%,“20旭辉02”涨超3%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.65%,万得可转债等权指数收盘涨1.22%。其中,福蓉转债、N楚天转、三羊转债分别涨17.79%、14.7%、7.34%;跌幅方面,红相转债、泰坦转债、金诚转债跌幅居前,分别跌2.98%、2.57%、2.09%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行5.0BP报1.6277%,7天期下行6.44BP报1.7667%,创逾一个月新低,14天期下行9.7BP报1.8992%,1月期下行16.0BP报1.8%,创2023年8月以来新低。
6、Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行6.66BP报1.639%;7天期下行4.28BP报1.775%;14天期下行7.83BP报1.955%;1个月期下行0.43BP报2.099%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌6.0个基点报1.64%;FDR007跌2.0个基点报1.8%;FDR014跌7.0个基点报1.93%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌6.0个基点报1.74%;FR007跌5.0个基点报2.05%;FR014涨8.0个基点报2.1%。
9、一级市场方面,国开行20年期金融债“23国开清发20(增发11)”中标利率为2.551%,全场倍数10.57,边际倍数1.37。进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1073%、2.2595%、2.4835%,全场倍数分别为3.41、5.6、4.6,边际倍数分别为2.13、1.6、3.9。国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2589%、2.3812%,全场倍数分别为4.57、3.08,边际倍数分别为3.46、1.23。
10、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌1.9个基点报4.629%,3年期美债收益率跌1.8个基点报4.422%,5年期美债收益率跌1.6个基点报4.251%,10年期美债收益率跌1.6个基点报4.255%,30年期美债收益率跌2.7个基点报4.382%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌6.1个基点报4.119%,法国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.883%,德国10年期国债收益率跌4.8个基点报2.408%,意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报3.836%,西班牙10年期国债收益率跌5.1个基点报3.284%。
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