1、【债市综述】连日走强后债市整体回调,30年期国债收益率反弹超4个bp至2.50%关口上方。国债期货主力合约全天单边下行,30年期收跌1.16%,创上市以来单日最大跌幅。交易所市场地产债多数下跌,万科债券均飘绿。央行公开市场转为净回笼,但银行间资金供给仍十分充裕。
2、上周五,利率衍生品方面,国债期货全天单边下行,30年期主力合约收跌1.16%,盘中一度跌1.3%;10年期主力合约跌0.43%,创逾7个月最大单日跌幅;5年期主力合约跌0.28%;2年期主力合约跌0.11%。
3、上周五,信用债方面,交易所债券市场收盘,万科债券均下跌,“22万科05”跌超6%,“21万科02”跌超5%,“22万科01”跌超4%,“20万科06”跌超3%。其他地产债方面,“H0融创03”跌超70%,“H1金科04”跌超47%,“H0阳城01”跌超29%,“H金优01”跌超21%,“H1金科01”跌超6%,“16龙湖04”跌超3%;“H9金科03”涨超12%,“21旭辉02”涨超6%,“21金地03”涨超4%,“21龙湖06”涨超3%,“21旭辉01”涨超2%。
4、上周五,可转债方面,中证转债指数收盘涨0.24%,万得可转债等权指数收盘涨0.39%。其中,中旗转债、福蓉转债、精测转债分别涨12.86%、10.57%、5.72%;跌幅方面,红相转债、明电转02、三羊转债分别跌5.59%、2.92%、2.85%。
5、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行7.08BP报1.6985%,7天期上行5.3BP报1.8197%,14天期上行0.32BP报1.9024%,1月期上行8.31BP报1.8831%。
6、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行5.5BP报1.694%;7天期上行3.1BP报1.806%;14天期上行3.1BP报1.986%;1个月期下行1.1BP报2.088%,创2023年9月以来新低。
7、上周五,银银间回购定盘利率表现分化。FDR001涨6.0个基点报1.7%;FDR007持平报1.8%;FDR014跌8.0个基点报1.85%。
8、上周五,银行间回购定盘利率多数下跌。FR001涨6.0个基点报1.8%;FR007跌5.0个基点报2.0%;FR014跌10.0个基点报2.0%。
9、上周五,一级市场方面,进出口行1年、2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6210%、2.0484%、2.4217%,全场倍数分别为3.13、2.48、5.56,边际倍数分别为1.65、1.14、1.37。财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为1.3373%、1.4253%,边际中标收益率分别为1.4169%、1.5155%,全场倍数分别为2.76、2.79,边际倍数分别为63.33、1.89。
10、上周五,美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌8.7个基点报4.542%,3年期美债收益率跌9.4个基点报4.329%,5年期美债收益率跌9个基点报4.163%,10年期美债收益率跌7.1个基点报4.187%,30年期美债收益率跌5.5个基点报4.33%。
11、上周五,欧债收益率多数收涨,英国10年期国债收益率跌1个基点报4.109%,法国10年期国债收益率涨1.7个基点报2.899%,德国10年期国债收益率涨0.2个基点报2.411%,意大利10年期国债收益率涨4.1个基点报3.877%,西班牙10年期国债收益率涨2个基点报3.304%。
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