1、【债市综述】继上周五短暂调整后,债市重回强势,10年利率债收益率下行2个bp左右,30年期超长债交投依旧火热,收益率下行逾1个bp,仍在2.5%下方;国债期货集体收涨。地产债方面,万科多只债券下跌。央行在公开市场连续净回笼,银行间市场主要回购利率波动不大,资金面适宜。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.75%,10年期主力合约涨0.24%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.02%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万科债多数下跌,“22万科06”跌超36%,“21万科04”跌超19%,“20万科08”跌超9%,“22万科02”跌超8%,“21万科03”跌超3%。万科此前公告称,“22万科01”“22万科02”付息日为3月4日。其他地产债方面,“21旭辉01”、“20中骏02”跌超3%;“21旭辉02”涨超5%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.17%,万得可转债等权指数收盘跌0.27%。其中,三羊转债、丽岛转债、红相转债分别跌6.99%、3.55%、3.33%;涨幅方面,福蓉转债、智能转债、精测转债分别涨13.54%、6.13%、5.17%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行1.57BP报1.7142%,7天期上行1.3BP报1.8327%,14天期上行3.36BP报1.936%,1月期上行0.99BP报1.893%。
6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行1.7BP报1.711%;7天期上行0.5BP报1.811%;14天期下行0.9BP报1.977%;1个月期下行0.2BP报2.086%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨1.0个基点报1.71%;FDR007涨3.0个基点报1.83%;FDR014涨10.0个基点报1.95%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨1.0个基点报1.81%;FR007持平报2.0%;FR014涨5.0个基点报2.05%。
9、一级市场方面,农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1470%、2.2921%,全场倍数分别为5.35、5.44,边际倍数分别为2.08、4.81。
10、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨6.8个基点报4.61%,3年期美债收益率涨5.9个基点报4.388%,5年期美债收益率涨4.6个基点报4.209%,10年期美债收益率涨2.9个基点报4.216%,30年期美债收益率涨2.5个基点报4.355%。
11、欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨0.4个基点报4.113%,法国10年期国债收益率跌4个基点报2.860%,德国10年期国债收益率跌2.2个基点报2.389%,意大利10年期国债收益率跌8个基点报3.797%,西班牙10年期国债收益率跌4.9个基点报3.255%。
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