1、【债市综述】截止17时左右,现券期货整体走弱,现券中短端弱势明显,7年期国债活跃券一度上行超2bp;国债期货多数收跌,30年期主力合约跌0.36%。主要回购利率上行,隔夜回购加权利率创2023年9月低以来新高。交易员分析,央行通过在季末逆回购缩量,以传递政策信号并向市场“立威”。
2、上周五,利率衍生品方面,国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.36%,10年期主力合约跌0.1%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约涨0.01%。
3、上周五,信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.05%,万得高收益城投债指数涨0.02%。此外,“鹏举08优”涨超881%,“H1碧地01”涨超34%,“阳光2优”涨超15%;“H0阳城01”跌超86%,“H6泰禾03”跌超83%。
4、上周五,可转债方面,中证转债指数收盘跌0.58%,万得可转债等权指数收盘跌0.83%。其中,60只可转债跌幅超2%,广汇转债、鹰19转债、山鹰转债、溢利转债、首华转债跌幅居前,分别跌20%、19.98%、19.95%、14.89%、9.58%。涨幅方面,12只可转债涨幅超2%,诺泰转债、盛路转债、惠城转债、九典转02、蓝帆转债涨幅居前,分别涨8.43%、6.36%、5.32%、4.49%、3.82%。
5、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行6.17BP报1.9564%,创2023年10月以来新高,7天期上行4.56BP报1.9477%,创逾一个月新高,14天期上行5.79BP报2.1296%,创逾一个月新高。
6、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行8.3BP报1.96%,创2023年9月以来新高;7天期上行4.9BP报1.939%;14天期上行4.1BP报2.128%;1个月期持平报1.9%。
7、上周五,银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨8.0个基点报1.98%;FDR007涨5.0个基点报1.95%;FDR014涨6.0个基点报2.13%。
8、上周五,银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨10.0个基点报2.05%;FR007涨13.0个基点报2.03%;FR014涨5.0个基点报2.15%。
9、上周五,一级市场方面,进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.5493%、1.7758%,全场倍数分别为2.55、5.53,边际倍数分别为1.48、2.58。 财政部91天、30年期国债加权中标收益率分别为1.3967%、2.4681%,全场倍数分别为2.11、3.25,边际倍数分别为1.12、1.14。
10、上周五,美债收益率多数收跌,2年期美债收益率跌0.1个基点报4.749%,3年期美债收益率持平报4.479%,5年期美债收益率涨0.1个基点报4.284%,10年期美债收益率跌0.2个基点报4.264%,30年期美债收益率跌0.1个基点报4.402%。
11、上周五,欧债收益率收盘涨跌不一,英国10年期国债收益率涨2.3个基点报4.080%,法国10年期国债收益率涨1.1个基点报3.210%,德国10年期国债收益率跌2个基点报2.412%,意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报3.939%,西班牙10年期国债收益率跌1个基点报3.284%。
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