1、【债市综述】截止17时左右,现券期货整体走强,5年期国债及国开活跃券收益率下行2bp左右,7年期国债下行2.45bp,均创阶段新低。国债期货集体收涨,10年期主力合约涨0.15%,创收盘价新高。央行逆回购规模有所增加,银行间资金市场隔夜回购加权利率小涨,但月内资金情绪偏稳定。
2、利率衍生品方面,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.39%报108.73元,临近历史高位;10年期主力合约涨0.15%报105.055元,创历史新高;5年期主力合约涨0.09%报103.82元,为2020年5月以来新高;2年期主力合约涨0.03%报101.89元。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.58%,万得高收益城投债指数跌0.03%。此外,“H0融创03”涨超237%,“H1融创01”涨100%,“H1碧地01”涨超14%;跌幅方面,“PR鱼台01”跌超4%,“22万科06”跌超3%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌1.42%,万得可转债等权指数跌2.16%。其中,广汇转债及岭南转债均跌20%,广汇转债连续6个工作日累计跌超46%;涨幅方面,东时转债、山河转债、山鹰转债分别涨12.88%、11.43%、11.19%。
5、货币市场利率全线上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行2.08BP报1.9772%,创2023年9月以来新高,7天期上行5.97BP报2.0074%,创逾一个月新高,14天期上行0.33BP报2.1329%,创逾一个月新高。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行2.0BP报1.98%,创2023年9月以来新高;7天期上行6.9BP报2.008%;14天期上行1.8BP报2.146%;1个月期持平报1.9%。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨2.0个基点报2.0%;FDR007涨5.0个基点报2.0%;FDR014跌3.0个基点报2.1%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌3.0个基点报2.02%;FR007涨32.0个基点报2.35%;FR014跌5.0个基点报2.1%。
9、一级市场方面,财政部1年、7年期国债加权中标收益率分别为1.4982%、2.12%,边际中标收益率分别为1.5442%、2.14%,全场倍数分别为2.6、3.28,边际倍数分别为1.47、1.91。农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为1.8826%、2.0088%,全场倍数分别为5.15、5.8,边际倍数分别为58、1.1。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌1.5个基点报4.734%,3年期美债收益率跌2.2个基点报4.457%,5年期美债收益率跌2.5个基点报4.259%,10年期美债收益率跌2.7个基点报4.237%,30年期美债收益率跌3.6个基点报4.366%。
11、欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率跌0.2个基点报4.079%,法国10年期国债收益率跌2个基点报3.183%,德国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.416%,意大利10年期国债收益率跌1.1个基点报3.927%,西班牙10年期国债收益率跌1个基点报3.272%。
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