1、【债市综述】截止17时左右,现券期货延续强势,2年及3年期国债活跃券下行2-3bp,收益率为4年以来新低;超长端品种也表现不俗,30年国债收益率抵达2.45%下方,同期限国债期货主力合约盘中续刷新高。央行逆回购大额投放呵护跨季资金面,流动性情绪较稳。
2、利率衍生品方面,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.31%报109.04元,10年期主力合约涨0.11%报105.15元,盘中均续刷新高;5年期主力合约涨0.09%报103.9元,2年期主力合约涨0.04%报101.92元,为2020年5月左右新高。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.21%,万得高收益城投债指数涨0.13%。此外,“H1碧地04”涨超66%,“20武金01”、“22嘉秀03”等涨超2%。跌幅方面,“21阳城优”跌90%,“H20阳优”跌60%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.41%,万得可转债等权指数收盘涨0.62%。其中,71只可转债涨幅超2%,岭南转债、凯中转债、起步转债、鹰19转债、山鹰转债涨幅居前,分别涨20%、20%、18.04%、10.76%、7.28%。跌幅方面,26只可转债跌幅超2%,东时转债、广汇转债、山河转债、惠城转债、中装转2跌幅居前,分别跌19.1%、16.5%、13.66%、10.89%、7.12%。
5、货币市场利率涨跌参半,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行1.42BP报1.963%,7天期上行3.86BP报2.046%,创逾一个月新高,14天期下行1.15BP报2.1214%,1月期报2.05%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行1.6BP报1.964%;7天期上行0.6BP报2.014%;14天期下行0.1BP报2.145%;1个月期持平报1.9%。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001跌4.0个基点报1.96%;FDR007涨10.0个基点报2.1%;FDR014涨3.0个基点报2.13%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌3.0个基点报1.99%;FR007跌5.0个基点报2.3%;FR014涨4.0个基点报2.14%。
9、一级市场方面,国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9511%、2.2592%,全场倍数分别为3.24、3.37,边际倍数分别为2.19、21.04。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.7494%、2.1471%,全场倍数分别为4.9、8.46,边际倍数分别为6.42、1.93。
10、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨1.1个基点报4.745%,3年期美债收益率涨1.6个基点报4.473%,5年期美债收益率涨1.6个基点报4.275%,10年期美债收益率涨0.8个基点报4.245%,30年期美债收益率涨1个基点报4.376%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌0.2个基点报4.077%,法国10年期国债收益率跌2.1个基点报3.162%,德国10年期国债收益率跌1.1个基点报2.405%,意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报3.921%,西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报3.266%。
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