1、【债市综述】多头情绪继续发酵债券收益率继续下行,季末资金平稳短券更受捧,长端表现略逊,截至17:00左右,银行间主要利率债收益率普遍下行,短券表现好于长券,短券收益率总体下行1-2bp,长债及超长债收益率下行不足1bp。国债期货窄幅震荡收盘多数上涨,30年及10年期国债期货盘中一度续创新高。交易员表示,季末资金面保持平稳,债市在资产荒及经济疲弱预期支撑下,多头情绪继续发酵,但亦累积一定调整风险,更多关注政策面动静。
2、交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一,“H20阳优”涨超162%,“20旭辉02”涨超26%,“H0中骏02”涨超18%,“H0融创03”跌超66%,“H1碧地04”跌超42%,“19龙湖04”跌超4%,“H0宝龙04”跌超3%。部分地区地方债表现较好,“河南2114”涨超27%,“贵州2166”涨近22%,“广东2115”涨超19%。此外,万得地产债30指数跌0.01%,万得高收益城投债涨0.02%。
3、中证转债指数收盘涨1.4%,万得可转债等权指数收盘涨2.31%。其中,231只可转债涨幅超2%,岭南转债、广汇转债、三房转债、首华转债、芳源转债涨幅居前,分别涨20%、20%、16.79%、16.33%、13.08%。跌幅方面,7只可转债跌幅超2%,盛路转债、起步转债、山河转债、横河转债、柳工转2跌幅居前,分别跌7.66%、5.95%、4.88%、3.96%、2.84%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.72BP报1.9702%,7天期上行8.73BP报2.1333%,创2023年11月以来新高,14天期下行4.01BP报2.0813%。
5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行1.2BP报1.976%;7天期上行6.9BP报2.083%;14天期下行3.7BP报2.108%;1个月期持平报1.9%。
6、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨2.0个基点报1.98%;FDR007涨2.0个基点报2.12%;FDR014跌6.0个基点报2.07%。
7、银行间回购定盘利率表现分化。FR001涨3.0个基点报2.02%;FR007持平报2.3%;FR014跌2.0个基点报2.12%。
8、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.4494%、1.9744%、2.3228%,全场倍数分别为3.76、5.8、2.91,边际倍数分别为2.49、1.32、1.02。
9、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨1.3个基点报4.758%,3年期美债收益率涨6.3个基点报4.536%,5年期美债收益率涨7个基点报4.345%,10年期美债收益率涨7.6个基点报4.321%,30年期美债收益率涨7.5个基点报4.451%。
10、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨5.3个基点报4.130%,法国10年期国债收益率涨6.5个基点报3.227%,德国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.448%,意大利10年期国债收益率涨6.9个基点报3.990%,西班牙10年期国债收益率涨6.6个基点报3.332%。
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