1、【债市综述】截止17时左右,现券期货继续全线走强,中端强势明显,超长端表现也不俗。国债活跃券方面,3年及5年期收益率下行2-3bp,30年及50年期下行均超1bp。期货方面,10年和30年期国债期货主力合约盘中再刷新高。资金面方面,央行逆回购转为净投放,总体看跨月资金已无虞。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.46%报109.47元,10年期主力合约涨0.15%报105.305元,均续创收盘新高。5年期主力合约涨0.09%报103.98元,2年期主力合约涨0.03%报101.954元,为2020年5月底来新高。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.62%,万得高收益城投债指数涨0.03%。地产债涨跌不一,“21旭辉02”涨3%;“20旭辉02”、“20万科04”跌超8%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.27%,万得可转债等权指数收盘跌0.61%。其中,46只可转债跌幅超2%,通光转债、凯中转债、英力转债、芳源转债、声迅转债跌幅居前,分别跌14.5%、6.78%、6.51%、5.89%、5.86%。涨幅方面,14只可转债涨幅超2%,宏丰转债、泰坦转债、城地转债、广汇转债、华统转债涨幅居前,分别涨8.23%、6.79%、6.38%、4.74%、4.62%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行9.38BP报1.8764%,7天期下行1.16BP报2.1217%,14天期上行1.6BP报2.0973%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行9.7BP报1.879%;7天期下行5.5BP报2.028%;14天期上行4.4BP报2.152%;1个月期持平报1.9%。
7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌9.99个基点报1.8801%;FDR007跌2.0个基点报2.1%;FDR014涨3.0个基点报2.1%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001跌4.0个基点报1.98%;FR007涨5.0个基点报2.35%;FR014涨3.0个基点报2.15%。
9、一级市场方面,国开行上清所托管3年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.8271%、2.1317%,全场倍数分别为2.65、4.36,边际倍数分别为2.15、10。 国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.9076%、2.2445%,全场倍数分别为3.68、2.9,边际倍数分别为1、1.99。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌3.8个基点报4.72%,3年期美债收益率跌3.8个基点报4.498%,5年期美债收益率跌4.3个基点报4.302%,10年期美债收益率跌3.2个基点报4.289%,30年期美债收益率跌2.5个基点报4.426%。
11、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌0.1个基点报4.129%,法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.264%,德国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.445%,意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报4.023%,西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报3.349%。
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