1、【债市综述】截止17时左右,现券震荡偏弱,各期限国债活跃券上行1bp以内,30年期收益率重返2.42%,10年期维持2.23%以上。国债期货集体微幅收涨,30年及10年期主力合约盘中均续刷新高。地产债多数上涨,“20旭辉02”涨超15%,“20万科04”涨超8%。
2、上周五,利率衍生品方面,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.08%,10年期主力合约涨0.01%,盘中均续刷新高。此外,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.01%。
3、上周五,信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.79%,万得高收益城投债指数涨0.03%。地产债多数上涨,“20旭辉02”涨超15%,“20万科04”涨超8%。
4、上周五,可转债方面,中证转债指数收盘涨0.36%,万得可转债等权指数涨0.4%。其中,33只可转债涨幅超2%,广汇转债、博汇转债、冠中转债、金诚转债、东杰转债涨幅居前,分别涨11.82%、6.86%、6.33%、4.87%、4.65%。跌幅方面,12只可转债跌幅超2%,凯中转债、中装转2、帝欧转债、泰坦转债、城地转债跌幅居前,分别跌10.84%、6.29%、5.6%、4.01%、3.72%。
5、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行3.82BP报1.9146%,7天期上行4.47BP报2.1664%,创2023年11月以来新高,14天期上行0.97BP报2.107%。
6、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行1.0BP报1.889%;7天期上行7.1BP报2.099%;14天期下行2.4BP报2.128%;1个月期持平报1.9%。
7、上周五,银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨1.99个基点报1.9%;FDR007涨5.0个基点报2.15%;FDR014持平报2.1%。
8、上周五,银行间回购定盘利率多数下跌。FR001涨22.0个基点报2.2%;FR007跌5.0个基点报2.3%;FR014跌1.0个基点报2.14%。
9、上周五,美债收益率全线收涨,2年期美债收益率涨5.2个基点报4.772%,3年期美债收益率涨6.8个基点报4.566%,5年期美债收益率涨9.3个基点报4.395%,10年期美债收益率涨12个基点报4.409%,30年期美债收益率涨13.9个基点报4.565%。
10、上周五,欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨4.2个基点报4.172%,法国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.295%,德国10年期国债收益率涨5.2个基点报2.500%,意大利10年期国债收益率涨4.7个基点报4.070%,西班牙10年期国债收益率涨6.5个基点报3.414%。
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