1、【债市综述】央行宣布将开展国债借入操作,债市上演日内大反转。银行间主要利率债收益率由降转升,30年期国债活跃券收益率自盘中低点大幅反弹约7bp,10年期国债和国开活跃券收益率自盘中低点反弹6bp左右。国债期货由涨转跌,10年和30年期国债期货在盘中创下新高后,高台跳水大幅收跌,30年期主力合约跌1.06%,盘中一度涨0.46%;10年期主力合约跌0.37%,5年期主力合约跌0.24%,2年期主力合约跌0.08%。银行“二永债”成交活跃且收益率明显上行4bp左右。
2、交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一,“H8泰禾01”涨500%,“H0阳城04”涨超6%;“H1碧地04”跌超65%,“H0融创03”跌超55%,“H0宝龙04”跌超20%。此外,“荟享15号第2期次级”涨25%,“23新保次”跌超13%。万得地产债30指数涨0.45%,万得高收益城投债指数涨0.11%。
3、中证转债指数收盘涨0.5%,万得可转债等权指数收盘涨0.48%。其中,41只可转债涨幅超2%,东时转债、广汇转债、凯中转债、岭南转债、华统转债涨幅居前,分别涨20%、19.89%、14.69%、7.82%、7.49%。跌幅方面,6只可转债跌幅超2%,东杰转债、盛路转债、塞力转债、瀛通转债、横河转债跌幅居前,分别跌5.75%、4.07%、3.74%、2.83%、2.74%。
4、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行17.87BP报1.7359%,7天期下行36.55BP报1.8009%,14天期下行29.03BP报1.8167%,1月期报1.8496%。
5、Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行14.0BP报1.749%;7天期下行29.7BP报1.802%;14天期下行28.2BP报1.846%;1个月期下行0.1BP报1.899%。
6、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌15.0个基点报1.75%;FDR007跌35.0个基点报1.8%;FDR014跌30.0个基点报1.8%。
7、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌36.0个基点报1.84%;FR007跌35.0个基点报1.95%;FR014跌14.0个基点报2.0%。
8、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.4997%、1.8505%、1.9853%,全场倍数分别为2.45、4.62、6.1,边际倍数分别为1.25、2、1.06。
9、美债收益率多数收涨,2年期美债收益率跌0.6个基点报4.766%,3年期美债收益率涨1.7个基点报4.583%,5年期美债收益率涨3.7个基点报4.432%,10年期美债收益率涨5.9个基点报4.468%,30年期美债收益率涨6.2个基点报4.627%。
10、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨10.9个基点报4.280%,法国10年期国债收益率涨5个基点报3.344%,德国10年期国债收益率涨10.8个基点报2.602%,意大利10年期国债收益率涨3.4个基点报4.103%,西班牙10年期国债收益率涨5.3个基点报3.467%。
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