1、【债市综述】周二现券期货整体走强,国债活跃券各期限下行均超1bp,3-7年期品种下行3-4bp,5年期国债活跃券下行4bp达四年来新低。10年期国债及国开下行2bp左右,“24附息国债04”重返2.25%附近;30年期国债下行1.5bp。国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.28%。
2、利率衍生品方面,国债期货集体收涨,10年及5年期主力合约创4月底以来最大涨幅。30年期主力合约涨0.28%,10年期主力合约涨0.25%,5年期主力合约涨0.16%,2年期主力合约涨0.05%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.05%,万得高收益城投债指数涨0.17%。此外,“H0阳城01”涨超66%,“H0宝龙04”涨50%;跌幅方面,“H0中發02”跌超76%,“H1碧地01”跌超62%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.05%,万得可转债等权指数涨0.29%。其中,52只可转债涨幅超2%,中装转2、广汇转债、东时转债、帝欧转债均20%涨停。跌幅方面,18只可转债跌幅超2%,冠中转债、柳工转2、科思转债分别跌18.46%、4.46%、4.28%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行2.91BP报1.7068%,7天期下行1.04BP报1.7905%,14天期下行1.03BP报1.8064%,创逾一个月新低,1月期下行2.97BP报1.8199%。
6、Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行3.4BP报1.715%;7天期下行0.6BP报1.796%;14天期下行3.4BP报1.812%,创2023年10月以来新低;1个月期下行0.3BP报1.896%,创2023年8月以来新低。
7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌3.0个基点报1.72%;FDR007跌1.0个基点报1.79%;FDR014涨1.0个基点报1.81%。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌4.0个基点报1.8%;FR007跌10.0个基点报1.85%;FR014跌10.0个基点报1.9%。
9、一级市场方面,国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9326%、2.2732%,全场倍数分别为2.93、3.39,边际倍数分别为1.04、1.23。 农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.5695%、2.1240%,全场倍数分别为4.27、7.8,边际倍数分别为1.1、3.68。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌1.4个基点报4.752%,3年期美债收益率跌2.3个基点报4.56%,5年期美债收益率跌3.3个基点报4.399%,10年期美债收益率跌3个基点报4.438%,30年期美债收益率跌2个基点报4.607%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌3.4个基点报4.247%,法国10年期国债收益率跌3.1个基点报3.313%,德国10年期国债收益率跌0.4个基点报2.598%,意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报4.052%,西班牙10年期国债收益率跌2.9个基点报3.438%。
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