1、【债市综述】周三现券期货延续暖势,银行间市场3-7年期品种收益率下行2-3bp,3年国开债下行2.5bp,5年国债下行2.75bp,均为四年来以来新低;7年国债活跃券报2.088%,为历史新低。国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.29%;地产债多数上涨,“22蛇口06”涨近3%。
2、利率衍生品方面,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.29%,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.1%,2年期主力合约涨0.02%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.28%,万得高收益城投债指数涨0.02%。地产债多数上涨,“22蛇口06”涨近3%,“21龙湖06”涨超1%。此外,“东十三2D”涨超5%,“23蓉高04”涨超4%;“21港务03”等跌超1%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.51%,万得可转债等权指数跌0.64%。其中,52只可转债跌幅超2%,广汇转债、耐普转债、英力转债、华统转债、运机转债跌幅居前,分别跌6.74%、5.29%、5.07%、4.88%、4.51%。涨幅方面,13只可转债涨幅超2%,中装转2、博汇转债、东时转债、文灿转债、凯中转债涨幅居前,分别涨20%、20%、17.25%、13.09%、6.62%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行1.48BP报1.692%,7天期下行0.11BP报1.7894%,14天期下行0.68BP报1.7996%,创2023年10月以来新低,1月期下行0.17BP报1.8182%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行2.7BP报1.688%;7天期上行0.4BP报1.8%;14天期下行0.1BP报1.811%,创2023年10月以来新低;1个月期下行0.1BP报1.895%,创2023年8月以来新低。
7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌2.0个基点报1.7%;FDR007持平报1.79%;FDR014跌1.0个基点报1.8%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌3.49个基点报1.7651%;FR007持平报1.85%;FR014跌2.0个基点报1.88%。
9、一级市场方面,进出口行上清所托管7年期固息增发债中标收益率2.1289%,全场倍数5.12,边际倍数4.5。 财政部28天、63天、3年期国债加权中标收益率分别为1.0306%、1.1552%、1.6847%,边际中标收益率分别为1.1090%、1.2483%、1.7386%,全场倍数分别为3.34、3.07、4.12,边际倍数分别为1.02、2.41、26.31。 农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.4180%、2.30%,全场倍数分别为2.98、3.92,边际倍数分别为1.35、1.37。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌3.4个基点报4.718%,3年期美债收益率跌6.2个基点报4.498%,5年期美债收益率跌7个基点报4.329%,10年期美债收益率跌7.3个基点报4.364%,30年期美债收益率跌7.6个基点报4.531%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌7.6个基点报4.170%,法国10年期国债收益率跌6.7个基点报3.246%,德国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.580%,意大利10年期国债收益率跌7.3个基点报3.980%,西班牙10年期国债收益率跌6.4个基点报3.373%。
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