1、【债市综述】周四银行间现券震荡走弱,二十届三中全会公报出炉后,现券收益率上行幅度有所收窄。截止17时左右,10年期国债及国开活跃券上行不足1bp,“24附息国债04”报2.267%,“24国开05”报2.336%;30年期“23附息国债23”上行0.7bp。银行间资金市场情绪恢复到较为稳定状态,但DR001加权利率仍在高位,且与DR007形成倒挂。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.2%,10年期主力合约跌0.1%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.01%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.63%,万得高收益城投债指数涨0.02%。地产债多数上涨,“22万科04”涨超4%,“21万科02”涨超3%,“20金地01”涨超2%,“20万科08”等涨超1%;“20旭辉02”跌超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.08%,万得可转债等权指数跌0.21%。其中,横河转债、通光转债、中装转2分别跌17.96%、8.53%、7.18%。涨幅方面,宏辉转债、泰坦转债涨停,东时转债、百川转2、凯中转债分别涨9.97%、5.32%、3.92%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行2.05BP报1.9435%,7天期下行0.22BP报1.8973%,14天期上行2.67BP报1.9191%,1月期上行2.55BP报1.9055%。
6、Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行2.0BP报1.933%;7天期上行0.8BP报1.893%;14天期上行3.3BP报1.946%;1个月期上行0.1BP报1.879%。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨2.0个基点报1.95%;FDR007持平报1.9%;FDR014涨3.0个基点报1.93%。
8、银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌2.0个基点报2.0%;FR007持平报1.9%;FR014涨2.0个基点报1.94%。
9、一级市场方面,国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.8498%、2.0905%,全场倍数分别为1.75、4.16,边际倍数分别为2.61、3.5。 进出口行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.47%、1.8079%、2.3032%,全场倍数分别为3.81、4.52、5.11,边际倍数分别为7.78、7.08、27.05。 国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.9519%、2.26%,全场倍数分别为5.46、3.62,边际倍数分别为3.52、15.08。
10、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨3.4个基点报4.48%,3年期美债收益率涨3.9个基点报4.248%,5年期美债收益率涨4.1个基点报4.124%,10年期美债收益率涨4.3个基点报4.205%,30年期美债收益率涨4.5个基点报4.422%。
11、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率跌1.2个基点报4.062%,法国10年期国债收益率涨1.6个基点报3.089%,德国10年期国债收益率涨1.1个基点报2.428%,意大利10年期国债收益率涨2.3个基点报3.735%,西班牙10年期国债收益率涨1.6个基点报3.206%。
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