1、【债市综述】上周五银行间主要利率债整体走强,中短端表现稍强。截止17时左右,3年期国债下行1.25bp,10年期国债及国开券下行0.5bp左右。国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.22%。央行公开市场全周净投放创半年新高,资金面整体平稳向宽,市场关注7月LPR动态。
2、上周五,利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.22%,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.04%。
3、上周五,信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.94%,万得高收益城投债指数涨0.02%。地产债多数上涨,“21万科04”、“22万科06”涨超4%,“22万科04”涨超2%,“22万科01”、“22万科02”、“22万科05”涨超1%。
4、上周五,可转债方面,中证转债指数收盘涨0.07%,万得可转债等权指数收盘涨0.19%。其中,26只可转债涨幅超2%,华锋转债涨停,此外“N利扬转”、雅创转债、九典转02、飞鹿转债涨幅居前,分别涨16.22%、11.87%、6.59%、4.32%。跌幅方面,13只可转债跌幅超2%,宏辉转债、横河转债、中装转2、泰坦转债、三羊转债跌幅居前,分别跌20%、20%、17.12%、13.08%、11.28%。
5、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行7.89BP报1.8646%,7天期下行2.91BP报1.8682%,14天期上行0.23BP报1.9214%,1月期下行1.38BP报1.8917%。
6、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行2.0BP报1.933%;7天期下行7.8BP报1.855%;14天期上行0.8BP报1.893%;1个月期下行3.8BP报1.855%,创2023年8月以来新低。
7、上周五,银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌10.0个基点报1.9%;FR007持平报1.9%;FR014涨1.0个基点报1.95%。
8、上周五,银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌10.0个基点报1.9%;FR007持平报1.9%;FR014涨1.0个基点报1.95%。
9、上周五,一级市场方面,财政部20年期续发超长期特别国债中标收益率2.4415%,全场倍数3.11,边际倍数4.64。91天期贴现国债加权中标收益率1.3337%,边际中标收益率1.3845%,全场倍数2.9,边际倍数1.07。 国开行2年、5年、5年(3Y+2Y)期金融债中标利率分别为1.65%、1.9103%、1.89%,全场倍数分别为4.11、3.08、4.3,边际倍数分别为3.0、6.54、2.0。
10、上周五,美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨3.7个基点报4.517%,3年期美债收益率涨3.8个基点报4.286%,5年期美债收益率涨4.2个基点报4.166%,10年期美债收益率涨3个基点报4.235%,30年期美债收益率涨2个基点报4.442%。
11、上周五,欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨6个基点报4.122%,法国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.130%,德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.464%,意大利10年期国债收益率涨3.5个基点报3.770%,西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点报3.241%。
文章转载自:Wind
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