1、【债市综述】央行打出降息“组合拳”,周一债市收益率普降。截止17时左右,1-7年期国债活跃券下行4bp左右,7年期国债活跃券下行4.15bp,创历史新低;10年期国债及国开活跃券下行2bp左右,“24附息国债04”报2.241%,“24国开05”报2.3075%。
2、利率衍生品方面,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.33%;10年期主力合约涨0.27%,创收盘新高,为4月底以来最大涨幅;5年期主力合约涨0.21%,2年期主力合约涨0.08%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.38%,万得高收益城投债指数跌0.25%。地产债多数上涨,“22万科02”涨超3%,“21万科06”涨超2%;“20万科08”、“21龙湖02”跌超1%。
4、可转债方面,中证转债指数跌0.54%,万得可转债等权指数跌0.45%。其中,22只可转债跌幅超2%,横河转债跌停,此外华锋转债、宏辉转债、雅创转债、华统转债跌幅居前,分别跌14%、9.37%、7.43%、4.26%。涨幅方面,18只可转债涨幅超2%,中装转2、岭南转债、今飞转债、恒锋转债、正裕转债涨幅居前,分别涨20%、14.08%、7.98%、7.37%、4.48%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行20.12BP报1.6634%,7天期下行14.98BP报1.7184%,创2023年8月以来新低,14天期下行8.53BP报1.8361%,1月期下行5.51BP报1.8366%。
6、Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行20.8BP报1.647%;7天期下行14.0BP报1.715%,创2023年8月以来新低;14天期下行8.3BP报1.876%;1个月期下行0.4BP报1.873%,创2023年8月以来新低。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌21.0个基点报1.66%;FDR007跌15.0个基点报1.71%;FDR014跌8.0个基点报1.82%。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌17.0个基点报1.73%;FR007跌5.0个基点报1.85%;FR014跌3.0个基点报1.92%。
9、一级市场方面,农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.3886%、1.80%、1.9208%,全场倍数分别为4.31、4.33、4.57,边际倍数分别为3、2.8、1.22。
10、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨0.9个基点报4.526%,3年期美债收益率涨1.1个基点报4.297%,5年期美债收益率涨1个基点报4.176%,10年期美债收益率涨2个基点报4.255%,30年期美债收益率涨3.1个基点报4.473%。
11、欧债收益率多数收涨,英国10年期国债收益率涨3.7个基点报4.159%,法国10年期国债收益率涨1.5个基点报3.145%,德国10年期国债收益率涨2.7个基点报2.491%,意大利10年期国债收益率跌0.1个基点报3.769%,西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.255%。
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