1、【债市综述】银行间现券收益率全线下行,截止17时左右,3-7年中期品种领衔,5年及7年期国债收益率刷新历史低位,10年期“24附息国债04”下破2.3%关口。国债期货集体收涨,10年期主力合约续刷收盘新高。银行间市场资金面整体略有收敛,在午后趋于缓和。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.17%;10年期主力合约涨0.14%,续刷收盘新高;5年期主力合约涨0.1%,为4年多来新高;2年期主力合约涨0.03%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.45%,万得高收益城投债指数涨0.41%。地产债多数上涨,“20万科08”、“21金地04”涨超2%,“21万科06”、“21万科04”、“22万科07”等涨超1%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.99%,万得可转债等权指数收盘跌1.36%。其中,逾九成转债下跌,141只可转债跌幅超2%,东时转债跌停,此外横河转债、华统转债、今飞转债、岭南转债跌幅居前,分别跌18.64%、11.31%、11.05%、8.07%。涨幅方面,10只可转债涨幅超2%,思创转债、尚荣转债、鹿山转债、塞力转债、中装转2涨幅居前,分别涨13.51%、8.26%、6.25%、4.91%、4.9%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行8.73BP报1.7507%,7天期上行4.85BP报1.7669%,14天期上行3.66BP报1.8727%,1月期上行3.84BP报1.875%。
6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行8.9BP报1.736%;7天期上行3.6BP报1.751%;14天期下行1.9BP报1.857%;1个月期下行0.6BP报1.867%,创2023年8月以来新低。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨10.0个基点报1.76%;FDR007涨5.0个基点报1.76%;FDR014涨3.2个基点报1.852%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨12.0个基点报1.85%;FR007持平报1.85%;FR014涨2.0个基点报1.94%。
9、一级市场方面,国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.85%、2.2274%,全场倍数分别为3.05、3.07,边际倍数分别为1.43、3.75。 农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6861%、2.0541%,全场倍数分别为4.66、7.63,边际倍数分别为7.74、2.14。
10、美债收益率多数收跌,2年期美债收益率跌2.6个基点报4.5%,3年期美债收益率跌1.8个基点报4.279%,5年期美债收益率跌1个基点报4.166%,10年期美债收益率跌0.2个基点报4.253%,30年期美债收益率涨1.2个基点报4.485%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌3.6个基点报4.123%,法国10年期国债收益率跌1.9个基点报3.126%,德国10年期国债收益率跌5.7个基点报2.434%,意大利10年期国债收益率跌2.6个基点报3.742%,西班牙10年期国债收益率跌3个基点报3.224%。
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