1、【债市综述】债市全天窄幅震荡,现券短期稍显强势,此前表现亮眼的5-7年期品种走弱。截止17时左右,10年期国债及国开券上行0.2bp左右,“24附息国债04”报2.225%,“24国开10”报2.2835%;30年期“23附息国债23”上行0.05bp。央行公开市场延续净回笼步伐,资金面仍相对平衡。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘多数微涨,30年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.01%,10年及2年期主力合约基本持平,10年期主力合约盘中续刷新高。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.26%,万得高收益城投债指数跌0.02%。地产债涨跌不一,“21万科06”涨超2%,“22首股05”、“20旭辉02”等涨超1%;“21万科04”跌超2%,“22万科06”“22万科07”跌超1%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌1.04%,万得可转债等权指数收盘跌1.34%。逾九成转债下跌,其中,133只可转债跌幅超2%,凯中转债、优彩转债、强联转债、润达转债、蒙娜转债跌幅居前,分别跌9.97%、6.02%、6%、5.8%、4.73%。涨幅方面,11只可转债涨幅超2%,“N泰瑞转”涨57.30%,此外中旗转债、中装转2、今飞转债、东时转债涨幅居前,分别涨16.68%、14.86%、7.7%、7.28%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.1BP报1.7517%,7天期下行0.78BP报1.7591%,14天期上行3.12BP报1.9039%,1月期下行7.5BP报1.8%,创2023年8月以来新低。
6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行0.3BP报1.739%;7天期下行0.9BP报1.742%;14天期上行3.4BP报1.891%;1个月期下行0.5BP报1.862%,创2023年8月以来新低。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.76%;FDR007跌1.0个基点报1.75%;FDR014涨3.8个基点报1.89%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌2.0个基点报1.83%;FR007持平报1.85%;FR014跌1.0个基点报1.93%。
9、一级市场方面,财政部30年期超长期特别国债中标利率2.47%,全场倍数3.32,边际倍数12.2。此外,财政部1年期国债加权中标利率为1.36%,边际中标利率为1.39%,全场倍数2.87,边际倍数1.19。7年期国债加权中标收益率为1.9892%,边际中标收益率为2.0126%,全场倍数3.85,边际倍数3.35。 农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.45%、2.2615%,全场倍数分别为3.59、3.59,边际倍数分别为1.81、2.95。
10、美债收益率收盘涨跌不一,2年期美债收益率跌5.7个基点报4.443%,3年期美债收益率跌1个基点报4.269%,5年期美债收益率涨1.4个基点报4.18%,10年期美债收益率涨4个基点报4.293%,30年期美债收益率涨6.4个基点报4.549%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨3.1个基点报4.154%,法国10年期国债收益率涨2.1个基点报3.147%,德国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.441%,意大利10年期国债收益率涨4.8个基点报3.790%,西班牙10年期国债收益率涨3.1个基点报3.255%。
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