1、【债市综述】央行MLF加场操作并调降利率,周四超长端债券强势明显。截止17时左右,30年国债现券收益率下行3bp左右,一度触及2.42%,10年期国债活跃券下行2.25bp临近2.2%关口。资金面方面,央行安抚市场的流动性预期,交易员预计跨月流动性压力有限。
2、利率衍生品方面,国债期货走势分化,30年期一路上涨,其余品种则高开低走。30年期主力合约收涨0.4%,创收盘价新高。10年期主力合约收跌0.04%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.01%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.27%,万得高收益城投债指数涨0.02%。地产债多数下跌,“20中骏03”跌超46%,“21万科06”跌超3%,“22万科04”跌超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.07%,万得可转债等权指数收盘涨0.08%。其中,16只可转债跌幅超2%,今飞转债、中旗转债、景20转债、金诚转债、思创转债跌幅居前,分别跌19.27%、5.45%、5.35%、3.99%、3.97%。涨幅方面,24只可转债涨幅超2%,泰瑞转债涨停,此外华锋转债、赫达转债、三房转债、嘉泽转债涨幅居前,分别涨6.9%、5.5%、4.8%、4.09%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行1.76BP报1.7693%,7天期上行15.77BP报1.9168%,14天期上行0.09BP报1.9048%,1月期上行7.61BP报1.8761%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行2.5BP报1.764%;7天期上行12.9BP报1.871%;14天期上行1.7BP报1.908%;1个月期下行0.7BP报1.855%,创2023年8月以来新低。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨2.0个基点报1.78%;FDR007涨14.0个基点报1.89%;FDR014涨1.0个基点报1.9%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨1.0个基点报1.84%;FR007涨15.0个基点报2.0%;FR014跌3.0个基点报1.9%。
9、一级市场方面,国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.7608%、2.0286%,全场倍数分别为2.48、3.05,边际倍数分别为4.94、1.15。 进出口行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.4453%、1.7415%、2.2440%,全场倍数分别为3.09、5.45、4.66,边际倍数分别为2.55、3.1、14.31。 国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.8604%、2.2107%,全场倍数分别为4.2、2.82,边际倍数分别为1.25、1.29。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌0.4个基点报4.439%,3年期美债收益率跌1.3个基点报4.256%,5年期美债收益率跌4.4个基点报4.136%,10年期美债收益率跌4.7个基点报4.246%,30年期美债收益率跌6.2个基点报4.487%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌2.6个基点报4.128%,法国10年期国债收益率跌2.9个基点报3.118%,德国10年期国债收益率跌2.6个基点报2.414%,意大利10年期国债收益率跌1.7个基点报3.774%,西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报3.236%。
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