1、【债市综述】周三现券期货整体回暖,截止17时左右,7年期“24附息国债13”收益率下行3.05bp,10年期国债及国开下行超2bp。信用债方面,“二永债”成交活跃,收益率大幅下行。资金面宽松,DR001加权利率续跌逾10bp逼近1.5%,创八个月来新低。
2、利率衍生品方面,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.32%,10年期主力合约涨0.16%,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.04%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.1%,万得高收益城投债指数跌0.04%。地产债多数下跌,“21万科02”跌超2%,“20万科08”、“22万科06”、“24投资06”、“23润置08”等跌超1%;“22万科02”涨超4%,“22万科04”涨超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.04%,万得可转债等权指数收盘涨0.21%。其中,8只可转债跌幅超2%,金诚转债、楚天转债、严牌转债、震安转债、天创转债跌幅居前,分别跌4.83%、3.46%、3.17%、2.79%、2.7%。涨幅方面,16只可转债涨幅超2%,“N伟隆转”和“N集智转”均涨57.30%,此外,文灿转债、瀛通转债、华锋转债涨幅居前,分别涨5.14%、4.46%、4.18%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行13.57BP报1.5218%,创2023年12月以来新低,7天期下行9.27BP报1.7808%,14天期下行3.63BP报1.8987%,1月期下行1.14BP报1.8886%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行14.7BP报1.52%,创2023年12月以来新低;7天期下行11.1BP报1.758%;14天期下行2.4BP报1.904%;1个月期持平报1.824%。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌15.0个基点报1.53%;FDR007跌10.0个基点报1.8%;FDR014跌4.0个基点报1.89%。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌14.0个基点报1.61%;FR007跌10.0个基点报1.9%;FR014跌5.0个基点报1.9%。
9、一级市场方面,进出口行2年期绿色金融债中标利率1.32%,全场倍数5.38,边际倍数1.57。 农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.5769%、2.2377%,全场倍数分别为1.92、1.88,边际倍数分别为2.62、3.37。
10、美债收益率多数收涨,2年期美债收益率跌3.7个基点报3.875%,3年期美债收益率涨0.7个基点报3.733%,5年期美债收益率涨1.2个基点报3.671%,10年期美债收益率涨1.3个基点报3.84%,30年期美债收益率涨1个基点报4.127%。
11、欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.999%,法国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.984%,德国10年期国债收益率跌3个基点报2.256%,意大利10年期国债收益率跌2.1个基点报3.643%,西班牙10年期国债收益率跌1.3个基点报3.088%。
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