1、【债市综述】周四银行间主要利率债收益率走势分化,中长端偏弱。截止17时左右,2年期国债活跃券收益率下行1bp,7年期国债上行1.75bp,10年期国债及国开上行0.5bp。国债期货全线收跌,30年及10年期主力合约均跌0.04%。央行增国债买卖栏目市场未掀波澜,银存间七天期回购加权利率创逾一年新低。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.04%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.03%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.5%,万得高收益城投债指数跌0.06%。万科多只债券下跌,“22万科06”、“21万科06”、“22万科07”跌超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.43%,万得可转债等权指数涨1.02%。近九成转债上涨,其中,94只可转债涨幅超2%,伟隆转债涨停,此外长信转债、润达转债、银轮转债、华锋转债涨幅居前,分别涨10.72%、5.83%、4.68%、4.67%。跌幅方面,7只可转债跌幅超2%,苏租转债、赛龙转债、严牌转债、蓝天转债、大秦转债跌幅居前,分别跌3.72%、3.35%、3.17%、2.69%、2.3%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.82BP报1.5136%,创2023年12月以来新低,7天期下行14.98BP报1.631%,创2023年8月以来新低,14天期下行3.64BP报1.8623%。
6、Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行0.6BP报1.514%,创2023年12月以来新低;7天期下行13.0BP报1.628%,创2023年1月以来新低;14天期下行2.1BP报1.883%;1个月期下行0.2BP报1.822%。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌1.0个基点报1.52%;FDR007跌17.91个基点报1.6209%;FDR014跌1.0个基点报1.88%。
8、银行间回购定盘利率多数持平。FR001跌3.0个基点报1.58%;FR007持平报1.9%;FR014持平报1.9%。
9、一级市场方面,国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.80%、2.0550%,全场倍数分别为1.91、2.45,边际倍数分别为1.16、5.5。 国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.8965%、2.2185%,全场倍数分别为5.13、2.48,边际倍数分别为13、4.31。
10、美债收益率多数收涨,2年期美债收益率涨2.7个基点报3.902%,3年期美债收益率涨2.5个基点报3.758%,5年期美债收益率持平报3.671%,10年期美债收益率涨2.2个基点报3.862%,30年期美债收益率涨2个基点报4.147%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨1.7个基点报4.016%,法国10年期国债收益率涨0.5个基点报2.988%,德国10年期国债收益率涨1.3个基点报2.269%,意大利10年期国债收益率涨0.8个基点报3.651%,西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报3.093%。
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