1、【债市综述】央行“买短卖长”思路下曲线持续陡峭化,短端续受追捧。银行间主要利率债收益率普遍下行,3-5年期表现最好收益率下行2-5bp,长券及超长券持稳收益率变动不足1bp;国债期货窄幅震荡小幅收涨,2年和5年表现更佳;逆回购巨量净回笼影响有限,资金价格略反弹但宽松格局不改。交易员表示,央行8月国债买卖首秀明确“买短卖长”的思路,市场在此引导下继续追逐短券,收益率曲线持续陡峭化,国债期货也是短端更佳。
2、交易所债券市场收盘,万科债券涨跌不一,“20万科08”涨超3%,“20万科06”、“20万科04”和“21万科06”涨超1%;“20万科04”跌超4%,“22万科05”跌超2%,“22万科02”跌超1%。此外,“21万经开”涨超8%,“16龙湖04”涨超4%,“23中原债”涨超4%。万得地产债30指数跌0.01%,万得高收益城投债指数涨0.01%。
3、中证转债指数收盘涨0.14%,万得可转债等权指数收盘涨0.26%。其中,19只可转债涨幅超2%,“N远信转”涨57.30%,“N豫光转”涨超5%,此外,惠城转债、利元转债、文灿转债涨幅居前,分别涨9.3%、9.08%、8.3%。跌幅方面,6只可转债跌幅超2%,华锋转债、洪城转债、东时转债、正裕转债、开能转债跌幅居前,分别跌13.23%、3.24%、3.14%、2.51%、2.5%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行5.49BP报1.5739%,7天期上行1.09BP报1.7021%,14天期上行4.95BP报1.8168%,1月期上行0.23BP报1.8018%。
5、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行5.2BP报1.568%;7天期下行0.9BP报1.68%;14天期下行2.2BP报1.783%;1个月期上行0.1BP报1.822%。
6、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨5.0个基点报1.58%;FDR007涨5.0个基点报1.75%;FDR014涨6.0个基点报1.82%。
7、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨6.0个基点报1.7%;FR007涨1.0个基点报1.86%;FR014涨3.0个基点报1.88%。
8、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.7077%、2.0325%,全场倍数分别为2.68、4.06,边际倍数分别为1.03、14.17。国开行2年、5年、10年期固息债中标利率分别为1.66%、1.8351%、2.1836%,全场倍数分别为3.72、3.48、3.32,边际倍数分别为1.8、1.24、1.33。
9、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌6.3个基点报3.988%,法国10年期国债收益率跌3.6个基点报2.997%,德国10年期国债收益率跌5.9个基点报2.274%,意大利10年期国债收益率跌3.3个基点报3.739%,西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点报3.101%。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌5.8个基点报3.873%,3年期美债收益率跌5.8个基点报3.731%,5年期美债收益率跌6.9个基点报3.646%,10年期美债收益率跌7.6个基点报3.838%,30年期美债收益率跌7.2个基点报4.126%。
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