1、【债市综述】周三银行间市场现券中短端止盈盘浮现,截止17时30分左右,2年及3年期国债活跃券收益率上行1bp,10年期国债及国开活跃券下行超1bp。隔夜质押式回购加权利率小幅回落,央行连续公开市场巨量净回笼对资金面影响有限。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.22%,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.04%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.02%,万得高收益城投债指数涨0.01%。地产债涨跌不一,“21龙湖04”涨超2%,“20万科02”、“24保利01”涨超1%;“22万科02”、“20万科06”、“21龙湖06”跌超1%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.05%,万得可转债等权指数涨0.12%。其中,16只可转债涨幅超2%,远信转债涨停,此外,东时转债、精装转债、新星转债、惠城转债涨幅居前,分别涨7.15%、4.79%、4.6%、4.18%。跌幅方面,8只可转债跌幅超2%,溢利转债、锋工转债、精达转债、卡倍转02、严牌转债跌幅居前,分别跌4.3%、3.28%、2.68%、2.61%、2.56%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行3.02BP报1.5437%,7天期上行0.74BP报1.7095%,14天期上行2.49BP报1.8417%,1月期上行2.8BP报1.8298%。
6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行3.9BP报1.529%;7天期下行1.0BP报1.67%;14天期上行4.8BP报1.831%;1个月期上行0.1BP报1.823%。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001跌3.0个基点报1.55%;FDR007持平报1.75%;FDR014涨2.0个基点报1.84%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001持平报1.7%;FR007涨4.0个基点报1.9%;FR014涨2.0个基点报1.9%。
9、一级市场方面,进出口行7年期上清所托管固息增发债中标收益率2.0148%,全场倍数5.24,边际倍数4.50。 财政部63天、3年期国债加权中标收益率分别为1.2250%、1.4705%,边际中标收益率分别为1.3589%、1.5194%,全场倍数分别为2.2、2.61,边际倍数分别为8.91、2.41。农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.4931%、2.2146%,全场倍数分别为2.83、2.48,边际倍数分别为2.23、63.90。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌10.9个基点报3.764%,3年期美债收益率跌10个基点报3.631%,5年期美债收益率跌9个基点报3.556%,10年期美债收益率跌7.9个基点报3.759%,30年期美债收益率跌6.6个基点报4.06%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌5.5个基点报3.933%,法国10年期国债收益率跌6.7个基点报2.930%,德国10年期国债收益率跌5.3个基点报2.221%,意大利10年期国债收益率跌8.8个基点报3.651%,西班牙10年期国债收益率跌6.7个基点报3.034%。
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