1、【债市综述】周四现券期货波动剧烈,截止17时30分左右,10年期国债及国开债上行1.5bp左右,30年期“24特别国债01”收益率上行1bp报2.3125%,盘中一度触及2.3%下方。午后央行持有的两只续发特别国债首次挂出卖盘,一度施压债市交投情绪。当日下午,央行在新闻发布会上表示,法定存款准备金利率还有一定下降空间。
2、利率衍生品方面,国债期货尾盘转弱,收盘多数微涨,30年期主力合约涨0.1%,盘中一度涨超0.6%;10年期主力合约收涨0.04%;5年期主力合约涨0.03%;2年期主力合约持平。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.2%,万得高收益城投债指数跌0.1%。地产债多数下跌,“20万科08”跌近3%,“21龙湖04”跌超2%,“20万科02”跌超1%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.63%,万得可转债等权指数涨0.83%。逾八成转债上涨,其中,53只可转债涨幅超2%,惠城转债、远信转债、漱玉转债、文灿转债、博汇转债涨幅居前,分别涨20%、20%、9.56%、9.54%、7.2%。跌幅方面,7只可转债跌幅超2%,“N万凯转”跌超6%,此外赛龙转债、东时转债、大叶转债、溢利转债跌幅居前,分别跌3.11%、2.79%、2.76%、2.6%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行4.62BP报1.5899%,7天期上行0.13BP报1.7108%,14天期上行1.34BP报1.8551%,1月期上行2.54BP报1.8552%。
6、Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行4.9BP报1.529%;7天期上行1.0BP报1.67%;14天期上行2.4BP报1.831%;1个月期上行0.2BP报1.823%。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨5.0个基点报1.6%;FDR007涨10.0个基点报1.85%;FDR014涨1.0个基点报1.85%。
8、银行间回购定盘利率表现分化。FR001涨5.0个基点报1.75%;FR007跌1.0个基点报1.89%;FR014持平报1.9%。
9、一级市场方面,国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.7030%、2.0091%,全场倍数分别为3.74、3.13,边际倍数分别为1.71、3。 进出口行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6278%、2.1749%,全场倍数分别为5.71、5.29,边际倍数分别为1.82、2.81。 国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.8774%、2.1669%,全场倍数分别为4.03、2.7,边际倍数分别为6.58、1.01。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌1个基点报3.754%,3年期美债收益率跌1.7个基点报3.614%,5年期美债收益率跌1.3个基点报3.543%,10年期美债收益率跌2.5个基点报3.734%,30年期美债收益率跌3.8个基点报4.022%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌2.2个基点报3.911%,法国10年期国债收益率跌2.6个基点报2.905%,德国10年期国债收益率跌1.7个基点报2.204%,意大利10年期国债收益率跌1.4个基点报3.637%,西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报3.016%。
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