1、【债市综述】周四债市一波多折,现券期货早盘走暖,午后整体转跌。国债期货30年期主力合约早盘创历史新高,收盘跌0.32%。截止17时左右,现券方面,2-3年期国债活跃券收益率上行4bp左右,30年期“23附息国债23”持平于2.165%。正值缴税集中走款,DR001加权利率升至1.89%上方。
2、利率衍生品方面,国债期货全线收跌,30年期主力合约早盘冲高,一度涨超0.4%,午后回落,收跌0.32%。此外,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.06%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.01%,万得高收益城投债指数涨0.01%。地产债涨跌不一,“22万科04”跌超6%,“21万科06”跌超2%;“22万科05”涨超3%,“22万科07”涨超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.52%,万得可转债等权指数涨0.79%。其中,48只可转债涨幅超2%,声迅转债、松原转债、金诚转债、惠城转债、金钟转债涨幅居前,分别涨20%、14.99%、9%、7.33%、5.3%。跌幅方面,4只可转债跌幅超2%,伟隆转债、溢利转债、欧晶转债、晶瑞转债、通光转债跌幅居前,分别跌12.29%、6.71%、4.75%、2.22%、1.61%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行11.25BP报1.8904%,7天期上行8.77BP报1.9717%,创今年6月以来新高,14天期上行3.57BP报1.9183%,1月期上行6.04BP报2.0108%,创今年6月以来新高。
6、Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行13.5BP报1.879%;7天期上行8.7BP报1.947%;14天期上行4.4BP报1.911%;1个月期上行0.2BP报1.833%。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨11.0个基点报1.88%;FDR007涨8.12个基点报1.95%;FDR014涨4.0个基点报1.9%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨11.65个基点报2.0065%;FR007涨10.0个基点报2.0%;FR014涨1.0个基点报1.96%。
9、一级市场方面,国开行2期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.6384%、1.9326%,全场倍数分别为5.33、3.94,边际倍数分别为4.62、1.24。 进出口行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.4500%、2.0525%,全场倍数分别为4.38、6.29,边际倍数分别为2.82、4.12。 国开行2年、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.5513%、1.7941%、1.7483%、2.0678%,全场倍数分别为3.06、4.45、3.18、2.46,边际倍数分别为1.81、10、20.24、2.1。
10、美债收益率收盘涨跌不一,2年期美债收益率跌4个基点报3.59%,3年期美债收益率跌2.2个基点报3.475%,5年期美债收益率跌0.5个基点报3.485%,10年期美债收益率涨0.6个基点报3.716%,30年期美债收益率涨2.4个基点报4.05%。
11、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨4.5个基点报3.890%,法国10年期国债收益率涨1.5个基点报2.930%,德国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.195%,意大利10年期国债收益率跌1.9个基点报3.550%,西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点报2.990%。
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