1、【债市综述】上周五,LPR降息预期落空,债券延续强势。截止17时左右,3年期“24附息国债10”收益率下行2bp,10年期国债及国开活跃券下行0.65bp左右,“24附息国债11”报2.036%,“24国开10”报2.117%;30年期“23附息国债23”下行2bp,抵达2.15%。
2、上周五,利率衍生品方面,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.61%,接近历史高位,10年期主力合约涨0.16%,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.06%。
3、上周五,信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.1%,万得高收益城投债指数跌0.1%。地产债涨跌不一,“22万科05”跌超2%,“21万科04”跌2%;“22万科02”涨近2%,“20金地01”、“21万科02”涨近1%。
4、上周五,可转债方面,中证转债指数收盘跌0.27%,万得可转债等权指数收盘跌0.48%。其中,27只可转债跌幅超2%,声迅转债、松原转债、中装转2、天路转债、赛龙转债跌幅居前,分别跌5.4%、3.69%、3.68%、3.41%、3.27%。涨幅方面,9只可转债涨幅超2%,科华转债、远信转债、金诚转债、春23转债、惠城转债涨幅居前,分别涨20%、8.62%、7.54%、3.39%、2.96%。
5、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行4.24BP报1.9328%,7天期下行1.48BP报1.9569%,14天期上行7.86BP报1.9969%,创今年6月以来新高,1月期上行3.08BP报2.0416%,创今年6月以来新高。
6、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行5.3BP报1.932%;7天期下行1.8BP报1.929%;14天期上行8.2BP报1.993%;1个月期上行0.1BP报1.834%。
7、上周五,银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨7.0个基点报1.95%;FDR007涨1.0个基点报1.96%;FDR014涨9.0个基点报1.99%。
8、上周五,银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨4.35个基点报2.05%;FR007持平报2.0%;FR014涨12.0个基点报2.08%。
9、上周五,一级市场方面,财政部3期国债中标收益率均低于中债估值。财政部91天、182天、20年期国债加权中标收益率分别为1.3120%、1.3408%、2.1596%,全场倍数分别为2.21、1.99、2.74,边际倍数分别为1.77、1.88、2.81。
10、上周五,美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨1.4个基点报3.604%,3年期美债收益率涨1.3个基点报3.488%,5年期美债收益率涨1.7个基点报3.502%,10年期美债收益率涨2.8个基点报3.744%,30年期美债收益率涨3.5个基点报4.085%。
11、上周五,欧债收益率普遍收涨,英国10年期国债收益率涨1.1个基点报3.900%,法国10年期国债收益率涨3个基点报2.960%,德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.204%,意大利10年期国债收益率持平报3.550%,西班牙10年期国债收益率涨0.2个基点报2.992%。
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