1、现券期货震荡偏暖,银行间主要利率债收益率窄幅波动,10年期国开活跃券220210收益率上行0.1bp,10年期国债活跃券220010收益率下行0.35bp,5年期国开活跃券220203收益率下行0.5bp;国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.11%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.03%;银行间资金面依旧平稳无忧,隔夜和七天期回购利率继续低位徘徊;地产债多数下跌,“20宝龙04”跌超16%,“20世茂G3”跌超11%。
2、流动性保持宽松,信用债持续回暖,各期限信用债收益率下行1-2个基点,全天成交超1300亿元。地产债依然维持弱势,“20宝龙04”跌超16%,“20远洋控股PPN001”跌超14%,“20宝龙MTN001”则涨近70%。“17汉当科MTN002”本息兑付存在一定不确定性;“21正荣01”、“20当代01”等多只债券持有人会议将审议利息展期支付议案;未按期披露2021年年度报告,神雾科技集团等三家公司被书面警示。
3、交易所债券收盘,地产债多数下跌,“20宝龙04”跌超16%,“20世茂G3”跌超11%,“20世茂G1”跌超10%,“21碧地02”跌近9%,“20时代02”跌超7%,“20龙控01”跌超6%,“18富力08”和“20世茂03”跌超3%;“20金科03”涨超32%,“18龙控05”涨超17%,“15世茂02”、“20碧地04”涨超5%。此外,“PR旅投01”跌超14%,“21复星02”跌10%。
4、据中介债券数据,信用债偏离度监控显示,今日高估值成交债券共1只,20津投08以6.90%成交,高于估值18.81BP;低估值成交债券共3只,20渝医药MTN001以3.50%成交,低于估值13.12BP;今日成交收益率不低于6%的债券有1只,20津投08收益率最高报6.90%。
5、中证转债指数收盘涨0.17%,成交额864.37亿元;模塑转债涨超10%,泰林转债涨超9%,斯莱转债涨超8%,高澜转债、永吉转债、美联转债和通光转债均涨超6%,卡倍转债涨近5%,起帆转债涨近4%;石英转债跌超9%,天康转债和盘龙转债均跌超3%,火炬转债跌近2%。
6、货币市场利率多数小幅上涨,银行间资金面依旧平稳无忧。银存间质押式回购1天期品种报1.2129%,涨0.66个基点;7天期报1.5464%,涨0.65个基点;14天期报1.5746%,跌1.35个基点;1个月期报1.7924%,涨5.04个基点。
7、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行0.8bp报1.219%,7天期下行0.4bp报1.617%,14天期下行1bp报1.578%,1个月期下行0.5bp报1.784%。
8、周三银银间回购定盘利率涨跌不一。FDR001报1.2152%,涨0.52个基点;FDR007报1.55%,与前一交易日持平;FDR014报1.55%,跌2个基点。
9、周三银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.2641%,涨0.81个基点;FR007报1.59%,跌1个基点;FR014报1.68%,涨8个基点。
10、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.8901%、3.1186%,全场倍数分别为4.1、4.13,边际倍数分别为1.24、7。国开行国开债做市支持操作“210214”券、“180205”券中标收益率分别为2.3273%、2.9263%。
11、黑龙江10年期政府再融资一般债、5年期政府再融资专项债中标利率分别为3.09%、2.82%,全场倍数分别为18.54、20.25,边际倍数分别为1.06、3.06。
12、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率涨20.51个基点报2.397%,2年期美债收益率涨10.3个基点报3.167%,3年期美债收益率涨6.3个基点报3.158%,5年期美债收益率涨1个基点报3.034%,10年期美债收益率跌3.6个基点报2.939%,30年期美债收益率跌4.3个基点报3.122%。
13、欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率持平报2.060%,法国10年期国债收益率跌2.7个基点报1.637%,德国10年期国债收益率跌1.5个基点报1.133%,意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报3.226%。
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